Zdravím přátelé. Před časem jsem ukazoval obchod, na kterém jsem uzavíral příjemný zisk +128.714 Kč. Ano, byl to spread ZCH22-ZCU21. Pojďme se podívat, jak to probíhalo. Pokud to, co budete nyní číst, je pro vás „španělská vesnice“, pak to od pondělí vysvětlíme zde. Šlo tedy o koupený březnový kontrakt 2022 a prodaný kontrakt na září 2021. Cílovou cenu jsem...
Celý článek
Zdravím všechny příznivce komoditních spreadů a KSEŤáky zvlášť. Trhy jsou letos zejména na zrninách divoké. Zato spready na vepřovém a na hovězím mase jsou letos velmi štědré. Náš bear spread na hovězí LEZ21-LEV21 nám udělal radost. Přiblížil se také čas, abychom se znovu s novými kolegy podívali, co to vlastně spready jsou a jak je obchodujeme: Budu proto otevírat LETOŠNÍ ROČNÍK BEZPLATNÉHO...
Celý článek
V KSETu to zmiňuji často, druhá polovina roku bývá pro ropu slabším obdobím. To má většinou velmi dobrý vliv na cenu bear spreadů, neboť posiluje contango. Nyní OPEC+ také postupně zvyšuje svoji produkci ropy. Tedy alespoň zatím je toto uskupení takto dohodnuto. To je další pozitivní aspekt k dobré sezonalitě. Technický pohled na spread Černá křivka značí bear...
Celý článek
Přeji krásný letní den. Divočiny na zrninách jsou snad z velké části na za námi. Tedy alespoň trh se tak začíná tvářit. Držím slušnou pozici 13 ks spreadů Nyní je to 13 ks bear spreadů ZSH22-ZSF22. Tedy koupený březen a prodaný leden 2022. Realizoval jsem již zisk na 9 kusech. Nakonec swingové pohyby spreadu jsou na grafu ceny hezky vidět. Je...
Celý článek
Zdravím přátelé ! Minulou neděli jsme otevřeli přístup do party, a nyní o víkendu budeme bránu zavírat, udělejte si včas registraci a nezmeškejte. Všechny nové kolegy vítám na palubě – a protože přišlo hodně dotazů, tak jsem si řekl že bude dobré ukázat úžasnou variabilitu, kterou právě komoditní spready nám umožňují. KSET – praxe a nadstavba komoditních spreadů S kolegou Václavem děláme to,...
Celý článek
S jarem přichází nejen sluníčko, ale i stabilizace na spreadovém trhu. Sice na futures je na zrninách, ropě i kovech zvýšená volatilita, ale struktury trhů se myslím již nebudou potýkat s většími extrémy. Dnes se podívám na moje KSET pozice a závěrem se krátce na moje opční PUT výpisy na ropě. Pokračování z minulého článku finakademie.cz/komoditni-spready-ropa-v-trendu/ Nakoupené BEAR spready KAKAO Otevřený zisk 90 USD na kakaovém spreadu, který...
Celý článek
Zdravím kolegové a drahé kolegyně. Nedávno jsem se zamýšlel na otázkou, jestli je již kakao na otočce. Myšleno zda se chystá k růstu. To jsem 24.7. zkoumal a nastavení trhů to naznačovalo. Je to tady a kdo je v obchodě, tak je myslím spokojený. Minulá analýza je ponechána kurzívou. Cena kakaa 24.7. Na grafu výše je vidět cenový vývoj kakaa za dobu deseti...
Celý článek
Zdravím přátelé, dnes se podíváme na zoubky pšenici. Nastavení trhu se změnilo. COT a hodnota ZW Hned pod cenovým grafem, kde jedna svíce reprezentuje týden, vidíme COT index Commercials. Je nyní nastavený na long, velcí nakupují. Hodnotový indikátor pod ním naznačuje levnou komoditu ve spodním extrému sice už není, ale to je dáno oživením ceny pšenice v minulých dvou...
Celý článek
Uf. To je jízda přátelé. Volatilita nadále vysoká. Káva silná, jak to vypadá se spready? Pokusíme se do toho trochu nahlédnout. Co říká struktura trhu ? Ze struktury trhu je zřejmé, že prostor pro bear spready zde máme. Modrá křivka současného stavu trhu je odkloněná od červené i zelené křivky. To jsou průměry 5 let, respektive 15...
Celý článek
Dnes si posvítíme na komoditu ze sojového komplexu. Mám otevřené bear spready na sojovém oleji. Jak to vypadá? Sezonalita ZLV20-ZLN20 Na obrázku je graf sezonality, kterou znázorňují červená a modrá křivka. Jedná se o patterny pět a patnáct let. Černě je znázorněna cena letošního bear spreadu. Svislé čáry, tedy ta zelená a červená je příznivé časové okno sezonality. Vodorovná červená čára...
Celý článek
Zdravím přátelé, dnes se podíváme na bear spready na HO – topném oleji. Energie řádily a také nás trochu trápily. Nakonec nám však za odměnu pár dolarů nadělily. Předesílám, že o obchodech a postupech si budeme povídat v neděli 1.12 na tomto online vysílání. HOJ20-HOG20 Tabulka obchodů HOJ20-HOG20 HOK20-HOF20 Tabulka obchodů HOK20-HOF20 Výše jsem vám připravil dva spready, které jsem obchodoval a se...
Celý článek
Zdravím opět při pátku. Na trzích je opět živo a mohou za to politici. Přestřelka mezi USA a Čínou nabývá na intenzitě a trhy zvyšují svoji volatilitu. Zejména citlivé komodity na averzi k riziku to ovlivňuje. Jednou z nich je ropa a na tu se dnes podíváme, lépe řečeno jak jsem na ni políčil. GRAF ropy CLU19 – 2 roky Zářiový kontrakt na ropu WTI měl v průběhu dvou...
Celý článek
Přeji krásný prodloužený víkend. Zrniny se nyní vyznačují větší volatilitou. Sezonalita je na kukuřičných bear spreadech příznivá, bude tedy již čas na vstup do pozice? Graf 20 let Z dlouhodobého pohledu je cena kukuřice poblíž SR úrovně okolo pásma 450 až 460. Zde se cena často odrážela na nižší úrovně. Překonání této cenové hranice pak naopak vedlo z silným růstům...
Celý článek
Burzovní obchody jsou komplexní „sport“ Zdravím opět po týdnu. Dnes bych se chtěl věnovat širšímu pohledu na burzovní obchodování, proč vlastně a jak vnikala „tříválcovka“. Kdo ji nezná, tak se jedná o spojení opcí, komoditních spreadů a futures kontraktů do obchodního systému. Je variabilní, žádný plně automatický systém pro algoritmy. To nechám jiným koumákům, kteří si myslí, že za ně vše vyřeší...
Celý článek
Zdravím kolegové a kolegyně. Dumal jsem, o čem dnes podumat. Nakonec jsem zvolil ropu. Prorazila stoupající TL a otevřela se cesta k poklesu. Držím spready a zřejmě nejsem sám. Tedy se podíváme na aktuální situaci. Graf ceny ropy ( CLZ18 ) zdroj:TWS V pravo nahoře vidíte aktuální situaci. Cena ropy prorazila stoupající TL a zároveň 100-denní jednoduchý průměr. Na Twitteru a FB jsem...
Celý článek
Zdravím. Dnes se podíváme na moje oblíbené spready. Jedná se o bear spready na sójovém oleji. Začátkem roku jsem je úspěšně zobchodoval. Nyní se od nich ale držím stranou a čekám na příznivou situaci. Proč tedy nyní „držím zpátečku“? COT je proti nám a spready jsou relativně drahé. Pojďme se na to podívat. GRAF NET pozic Large Traders zdroj:spreadcharts.com Z grafu...
Celý článek
Zdravím přátelé a kolegové. Dnes se zamyslím nad možným obchodem na pšenici. Pšenice „to umí na obě strany„. Tedy jak pro bear, tak pro bull spready (vy, kteří jste v našem spreadovém kurzu, podívejte se do čtvrté lece). Mám v pšenici vyhlídnutý bear spread ZWZ18-ZWN18 ( tedy prosinec – červenec ). Z hlediska sezonality se jeví dobře. Graf sezonality...
Celý článekNa různých fórech se nyní zčerstva probírá ropa. Kam půjde? Co udělá OPEC? Je už drahá? Bude trend pokračovat nebo se zlomí? Já jsem to říkal, ale nezobchodoval! Diskutéři versus Obchodníci No přátelé, je to asi tak, že teorie je jedna věc a obchodní praxe také. Mohu okomentovat prakticky cokoli a budu mít třeba i pravdu,...
Celý článek
