Zdravím přátelé. Před časem jsem ukazoval obchod, na kterém jsem uzavíral příjemný zisk +128.714 Kč. Ano, byl to spread ZCH22-ZCU21. Pojďme se podívat, jak to probíhalo. Pokud to, co budete nyní číst, je pro vás „španělská vesnice“, pak to od pondělí vysvětlíme zde. Šlo tedy o koupený březnový kontrakt 2022 a prodaný kontrakt na září 2021. Cílovou cenu jsem...
Celý článek
V KSETu to zmiňuji často, druhá polovina roku bývá pro ropu slabším obdobím. To má většinou velmi dobrý vliv na cenu bear spreadů, neboť posiluje contango. Nyní OPEC+ také postupně zvyšuje svoji produkci ropy. Tedy alespoň zatím je toto uskupení takto dohodnuto. To je další pozitivní aspekt k dobré sezonalitě. Technický pohled na spread Černá křivka značí bear...
Celý článek
Zdravím kolegové a kolegyně. Dnes se podíváme na jeden pěkný obchod na pšenici. Přinesl nám víc, než si většina vydělá za měsíc. Tak tedy jak to probíhalo. Použil jsem běžné indikace. Pokud to, co budete nyní číst, je pro vás „španělská vesnice“, pak to od pondělí vysvětlíme zde. Graf sezonality spreadu zdroj:seasonalgo.com Jak vidíme, graf sezonality byl...
Celý článek
Zrniny již nějakou dobou silně rostou. Následně prošly korekcí a tak se zamýšlím, jestli už je čas. Tedy samozřejmě čas zamýšlet se nad bear spready a jejich nákupem. Struktura trhu Struktura trhu nám ukazuje krásný náhled do minulosti a současnosti trhu se sojovými boby. Vidíme modrou křivku ceny současných kontraktů. Tedy aktuální ceny sóji pro aktuální měsíce dodání....
Celý článek
Silné růsty na zrninách již několik měsíců nepřály bear spreadům na těchto komoditách. Nakonec se však něco začalo rýsovat. Sezonalita ZCU21-ZCN21 Černá křivka zobrazuje průběh ceny spreadu. Do února 2021 cena klesá a koncem ledna dokonce propad ještě zrychlí. Modrá červená křivka sezonality s letošním vývojem vůbec nekoreluje. Nicméně cena se již v té době nacházela na velice pěkných úrovních. Technický signál...
Celý článek
Sója po masivních růstech nabízí dlouhodobým investorům prostor pro zisk. Dnes si ukážeme zajímavé spready. Jsou rizikovější, neboť volím spready mezi sklizněmi. Jdeme na to. Čisté pozice Large traders Čisté pozice Large Traders, tedy velkých spekulantů jsou jedním z hledisek, kdy vyslat svoje peníze do boje. Z těchto dvou grafů je zřejmé, že sojové boby jsou z tohoto pohledu již zralé...
Celý článekNáš kurz jede, dnes dovršíme pátou lekcí první týden. Se zkušenějšími kolegy máme také otevřené prima obchody na soje, aktuálně za +3.193 USD, tedy přes 73.000 korun. Soja sype: Co o ní víme? Sójové boby jsou velice aktivní komoditou a zároveň důležitým vývozním artiklem USA. Letošní rok je růstový pro segment sójového komplexu a komoditní spready tak prochází zvýšenou cenovou...
Celý článek
Potřebuji histogram contanga pro obchodování komoditních spreadů? Popravdě řečeno nutně jej nepotřebuji. Budeme ho sice mít, ale dnes se podíváme, jak jej případně z obchodů mohu vynechat. Struktura trhu Zde vidíme křivku, která se nazývá struktura trhu – Term Structures. Není to nic jiného než aktuální stav nebo také tvar contanga. Zde se díváme na contango nebo...
Celý článek
„Vždyť je to jen rozdíl, to se musí obchodovat podle front kontraktu“ ! Ano spread je „jen“ rozdíl, ale pouze z matematického pohledu. Ale za mne je to rozdíl zcela zásadní a rozhodně důležitější, než absolutní cena front kontraktu. Jak to tedy je? Obchody na futures se obchodují dle dle známých indikátorů – COT indexu, COT NET pozic, hodnotového...
Celý článek
Zdravím přátelé, dnes se podíváme na zoubky pšenici. Nastavení trhu se změnilo. COT a hodnota ZW Hned pod cenovým grafem, kde jedna svíce reprezentuje týden, vidíme COT index Commercials. Je nyní nastavený na long, velcí nakupují. Hodnotový indikátor pod ním naznačuje levnou komoditu ve spodním extrému sice už není, ale to je dáno oživením ceny pšenice v minulých dvou...
Celý článek
Uf. To je jízda přátelé. Volatilita nadále vysoká. Káva silná, jak to vypadá se spready? Pokusíme se do toho trochu nahlédnout. Co říká struktura trhu ? Ze struktury trhu je zřejmé, že prostor pro bear spready zde máme. Modrá křivka současného stavu trhu je odkloněná od červené i zelené křivky. To jsou průměry 5 let, respektive 15...
Celý článek
Zdravím přátelé, naše kakaové bear spready jsou již v zisku. Jak to tedy nyní vidím do budoucna. Držím tři různé bear spready Nyní mám ve svém portfoliu tři bear spready s různou volatilitou a rizikem. CCK21-CCK20, CCZ20-CCU20 a CCK21-CCH21. Jsou seřazeny podle rizika. Od nejrizikovějšího po spread celkem pohodový, tedy klidný s nízkou volatilitou. Co předcházelo Počátek tohoto obchodu je hluboko v roce...
Celý článek
Na některých komoditách je v současné době opravdu živo. Když jsem na burze v dobách dávno minulých začínal, tak jsem se držel raději stranou vyšší volatility. Dnes ji vnímám jako příležitost. Pravda je, že to není pro každého. Kakao Kakao se nyní nachází na silné SR úrovni. Tedy přesněji řečeno se jedná o pásmo 2700 až 2830 bodů. Tedy kakao...
Celý článek
Zdravím kamarádi a kolegové, samozřejmě i kolegyně.. Na ropě je veselo a opět za to může strýček Donald. Už jsem si tak trochu zvykl na zvýšenou volatilitu a nesystémové riziko, které plyne z nepředvídatelnosti. Tedy lépe řečeno akcí či tweetů. „Rachejtle“ v Íránu rozvířily v komoditním světě především ropu a zlato. Nejdřív jízda nahoru a potom zase dolu. Ropa je však pro nás zajímavější, neboť zde máme...
Celý článekZdravím opět příznivce burzovního tradingu a komoditních spreadů zvlášť. Dlouho nás trápil silný pokles na všech zrninách a nyní došlo k růstu. Podíváme se tedy na současnou situaci. Dlouhodobý pohled na cenu kukuřice – 20 let Z grafu je zřejmé, že v posledním období se cena komodity pohybuje v pásmu 300 až 450. Co se týká cen vyšších, tak vidíme tři hlavní období,...
Celý článek
Tak Vás opět zdravím. Dnes se podíváme na pšenici. Po dlouhém pohybu do strany se razantně vydala k jihu. Rychlý a poměrně významný pokles. Dnes se tedy podíváme, co na to naše indikátory a jak se vyvíjí můj spread ZWZ19-ZWU19. Dlouhodobý pohled na cenu pšenice ZW Zde vidíme 20 let „života“ ceny pšenice. U dlouhodobého pohledu na komoditu jsem si vymyslel svoje pásma. Není to...
Celý článek
Zdravím z dovolené. Vyrazil jsem s rodinou a kamarády do Rakouska na horská kola. Taurské Alpy jsou krásné v létě i zimě. Sjezdovky jsou využitelné pro lyžování i horskou cyklistiku. Tedy ta cyklistika je extrémní !!! Výjezdy sjezdovek v třiceti stupních dají docela zabrat. Odměnou jsou ale pak krásné výhledy na překrásnou alpskou krajinu. Ze skoro svou tisíc metrů shlížíte na protější kopec a vidíte...
Celý článek
