V mých článcích se občas bavíme o tom, jak být úspěšným a co takový člověk potřebuje. Dosud jsem ale nezmínil jeden důležitý předpoklad – být realista. Po tom, co jsem nedávno četl v diskusi, přišel čas se o realitě trochu pobavit. Na facebooku je skupina o automatických systémech, kam občas přispívám. Poslední dny mne překvapily některé příspěvky a ještě více jsem byl překvapen...
Celý článek
Tento týden byl fajn: Čína nám přinesla na trh potřebnou korekci i volatilitu. Po zásahu čínské centrální banky oslabil jüan, trhy spadly a vzhůru vystartovalo zlato a stříbro. V rámci našeho online opčního kurzu jsme si právě ukazovali, kde a jak sledujeme fundamenty. Takže čínská lekce byla velmi vítaná, prakticky jsme si mohli ukázat jak konkrétní fundament hýbe s trhy a jak jej...
Celý článek
Roční profil Tentokrát jste si na další komentář k trhu museli počkat 2 týdny, protože jsem byl pár dní mimo Internet. Když však koukám na denní vývoj v ročním profilu, tak zjišťuji, že se nic výraznějšího neudálo. Trh se stále pohybuje v oblasti roční hodnoty, tedy mezi hodnotami 206,50 a 213. Mimo tuto oblast se trh podíval pouze krátkodobě a ihned se...
Celý článek
V předchozích článcích jsem se zabýval algo tradingem a zmiňoval jsem, že se mu věnuji, ačkoli nejsem programátor. Veškeré strategie pro forex stavím bez nutnosti programování a ani si nenajímám programátora. Podívejme se dnes tedy na to, jak dělám algo trading, aniž bych musel napsat jediný řádek kódu. K vývoji používám software StrategyQuant. Je to software, který používá metody strojového...
Celý článekEnergetický nápoj Monster znám jen z reklamy, těmto nápojům jsem prostě na chuť nepřišel. Firmu MNST jsem dosud znal také jen okrajově. O to příjemnější byl tip od kolegy Radka, který mne upozornil na blížíce se výsledky firmy. Mrkneme se na graf: Vidíme tu dvě důležité věci: 1) Akcie MNST má před vyhlášením výsledků slušnou implikovanou volatilitu 2)...
Celý článek„Peníze tam jsou. Musíš jen vědět, kde hledat.“ Když mi jeden z mých mentorů před lety vysvětlovat principy, jak obchodovat opce, vyslovil tuto památnou větu. Je to věta za milion. Kdo umí najít příležitosti, ten si na burze vydělá podle potřeby. Jaké byly příležitosti tento týden? První věc, kterou máme přímo před sebou: SPY má důležitou...
Celý článek
Roční profil Dle ročního profilu trh stále pokračuje v pohybu do strany – již prakticky od druhé poloviny února, kdy se do tohoto pásma dostal. Na přiloženém obrázku můžete vidět, jak za posledních 14 dní krásně dodržel oblast hodnoty a odrazil se od VAH (213,25) a VAL (206,30). Týden jsme opět uzavřeli v oblasti vysokého objemu obchodů, která je nad ročním POC (cca...
Celý článek
Často dostávám dotazy na kvalitu platformy MetaTrader pro účely algoritmického obchodování. Dnes se tedy na toto zaměřím, jelikož je to očividně téma, co vás zajímá. Platforma MetaTrader je dnes na forexu nejrozšířenější. Existuje ve verzi 4 a 5. Verze 5 je pro algo trading nepoužitelná, takže se jí nebudeme vůbec zabývat. Verze 4 stále hraje mezi brokery prim a má...
Celý článek
V úterý jsem dával tip na obchod v TLT, který jsem našel u jednoho amerického kolegy. Obchod se mi moc líbil, a tak jsem si ho samozřejmě zobchodoval na svém účtu. Důvod? Najít debetní opční obchod, kde ale de facto neplatíte nic za časovou hodnotu, to se jen tak nevidí. Obchod v TLT začal v úterý Otevřel jsem debetní call spread v TLT...
Celý článek
Roční profil Tento týden jsem se vrátil z dovolené mimo „civilizaci“, tj. byl jsem mimo připojení na Internet, a tak nyní se zájmem sleduji několikadenní pozvolný pokles SPY. Situace okolo Řecka je prozatím vyřešena, takže s trhy hýbou jiné fundamenty. Nacházíme se stále v přibližně stejném pásmu, takže stále platí support a rezistence úrovně z minulých článků, tedy např. 206 a 198. Roční...
Celý článek
Dnes vám dám jako dárek jednu strategii, kterou jsem vyvinul už v roce 2013 a zapomněl na ni. Za normálních okolností bych ji nasadil, jelikož je velmi robustní, ale tehdy jsem na ni zkrátka zapomněl. Nebyl jsem důsledný, což se mi nevyplatilo Dnes jsem udělal backtest a co jsem nezjistil – stálo mne to pár tisíc dolarů. Je to ztráta, co...
Celý článekKdyž jsem dělal workshop o tom, jak obchoduji opční strategie na výsledky firem, varoval jsem před „internetovými bestiemi“. Ukázkou je pohyb Google po vyhlášení výsledků. Všimněte si, jaké byly dosavadní pohyby a jaký byl ten poslední…. pro mnoho obchodníků hooodně nepříjemná situace, že? No prostě internetová bestie ukázala zuby. Call opce jsou pořádně in-the-money. Přátelé,...
Celý článekMartin včera napsal článek o tom, že je potřeba držet věci v tradingu jednoduché. Nelze s ním než souhlasit a jelikož toto téma považuji za poměrně zásadní, tak se na něj zaměřím dnes i já. Pamatuji si své začátky, kdy jsem hledal zbytečně složitosti. Našel jsem si strategii, která měla třeba jen dva indikátory a byla krásně jednoduchá. Pak obchod nevyšel a já si...
Celý článek
Řecko je minulostí, zapomeňte. Asi tak na dva roky, bych to zapomenutí odhadnul. To nám může být celkem jedno. Trhy se vrátily do normálu. Politici na jevišti a davy v hledišti mají svůj happyend. Tentokrát už Řecko, tou medicínou, která doposud nefungovala, opravdu zachráníme! Ale konec sarkasmu. Vymizení řeckého problému nás pouští na trhy a to je důležitá věc. Minulý COT report...
Celý článek
V pátek nám pěkně expirovaly put opce na TNA. Pohodový obchod, o kterém jsem psal v minulém článku. Zadat, jednou denně kontrola na 1 minutku. Nic víc, a peníze jsou v kapse. Tohle na opcích miluju: může to být velmi jednoduché. Paradoxní je, že hodně lidí si zbytečně obchodování na burze komplikuje. Zbytečně pitvají nepodstatné detaily, až jim uniká celek. Každý...
Celý článek
Se svými studenty jsem dnes začal výklad o opcích. Základní termíny, jako co je put a call opce, jaké jsou hodnoty opčního kontraktu atd. V naší uzavřené facebookové skupině se dnešní výklad diskutuje. A tak jsem se rozhodl dát těm nejpilnějším ještě možnost procvičit si dnešní pojmy. Pro zajímavost otázky dávám i sem. Můžete si snadno ověřit,...
Celý článek
Před časem jsem v jedné diskusní skupině narazil na dotaz, za jak dlouhé období dělat backtest. Rozhodně důležitá otázka. Mnoho lidí se shodovalo na tom, že dva roky stačí. S tím ale absolutně nesouhlasím. Pojďme se tedy podívat, co je důležité a proč. Proč dva roky nestačí? Když jsem obchodoval převážně ručně, měl jsem pravidlo, že pro backtest...
Celý článek
Kluci v Řecku rozhýbali trhy. Volatilita vzrostla, prémia také. Týden v Itálii byl slunečný a pohodový, tak jsem byl ochoten víc si zariskovat. Holt fotosenzitivita v praxi: když je léto a svítí slunce, jsem ochoten akceptovat větší riziko. Hotelová wifi byla celkem bídná, takže vyhodnocení trhu v pondělí 6.7. muselo proběhnout rychle. Když jsem viděl průběh denního grafu...
Celý článekRoční profil Tento týden jsme stále sledovali dění okolo Řecka a okolo situace na čínském akciovém trhu. Tyto fundamenty opět přinesly na trhy volatilitu, díky které jsme se nově podívali opět o něco níže, a to na support dle price action na hodnotě cca 204. Poblíž této úrovně máme také 1. standardní odchylku ročního VWAP – jde tedy o důležitou úroveň. Každopádně se...
Celý článek
Přišel jsem o sto tisíc. Díky Řecku a Bruselu. Zdrojem špatné nálady to ovšem není. Zejména proto, že jde o peníze, které jsem nevydělal a nikoli o peníze, které jsem ztratil. Nejsem takový blázen, abych v trhu nechával tak zbytečně velké stoplossy. V minulém komentáři jsem psal, že po prostudování COT reportu jsem objevil nějaké příležitosti, ale rozhodl jsem se je neobchodovat. Mimochodem,...
Celý článek
