Řecko je minulostí, zapomeňte. Asi tak na dva roky, bych to zapomenutí odhadnul. To nám může být celkem jedno. Trhy se vrátily do normálu. Politici na jevišti a davy v hledišti mají svůj happyend. Tentokrát už Řecko, tou medicínou, která doposud nefungovala, opravdu zachráníme! Ale konec sarkasmu. Vymizení řeckého problému nás pouští na trhy a to je důležitá věc. Minulý COT report...
Celý článek
V pátek nám pěkně expirovaly put opce na TNA. Pohodový obchod, o kterém jsem psal v minulém článku. Zadat, jednou denně kontrola na 1 minutku. Nic víc, a peníze jsou v kapse. Tohle na opcích miluju: může to být velmi jednoduché. Paradoxní je, že hodně lidí si zbytečně obchodování na burze komplikuje. Zbytečně pitvají nepodstatné detaily, až jim uniká celek. Každý...
Celý článek
Se svými studenty jsem dnes začal výklad o opcích. Základní termíny, jako co je put a call opce, jaké jsou hodnoty opčního kontraktu atd. V naší uzavřené facebookové skupině se dnešní výklad diskutuje. A tak jsem se rozhodl dát těm nejpilnějším ještě možnost procvičit si dnešní pojmy. Pro zajímavost otázky dávám i sem. Můžete si snadno ověřit,...
Celý článek
Před časem jsem v jedné diskusní skupině narazil na dotaz, za jak dlouhé období dělat backtest. Rozhodně důležitá otázka. Mnoho lidí se shodovalo na tom, že dva roky stačí. S tím ale absolutně nesouhlasím. Pojďme se tedy podívat, co je důležité a proč. Proč dva roky nestačí? Když jsem obchodoval převážně ručně, měl jsem pravidlo, že pro backtest...
Celý článek
Kluci v Řecku rozhýbali trhy. Volatilita vzrostla, prémia také. Týden v Itálii byl slunečný a pohodový, tak jsem byl ochoten víc si zariskovat. Holt fotosenzitivita v praxi: když je léto a svítí slunce, jsem ochoten akceptovat větší riziko. Hotelová wifi byla celkem bídná, takže vyhodnocení trhu v pondělí 6.7. muselo proběhnout rychle. Když jsem viděl průběh denního grafu...
Celý článek
Roční profil Tento týden jsme stále sledovali dění okolo Řecka a okolo situace na čínském akciovém trhu. Tyto fundamenty opět přinesly na trhy volatilitu, díky které jsme se nově podívali opět o něco níže, a to na support dle price action na hodnotě cca 204. Poblíž této úrovně máme také 1. standardní odchylku ročního VWAP – jde tedy o důležitou úroveň. Každopádně se...
Celý článek
Přišel jsem o sto tisíc. Díky Řecku a Bruselu. Zdrojem špatné nálady to ovšem není. Zejména proto, že jde o peníze, které jsem nevydělal a nikoli o peníze, které jsem ztratil. Nejsem takový blázen, abych v trhu nechával tak zbytečně velké stoplossy. V minulém komentáři jsem psal, že po prostudování COT reportu jsem objevil nějaké příležitosti, ale rozhodl jsem se je neobchodovat. Mimochodem,...
Celý článek
Existuje jedna věc, jeden faktor, který je největším přítelem a současně nepřítelem všech traderů, obchodníků i lidí. Jeho pojem je sice relativní, ale výrazně ovlivňuje úspěch nás všech. Kdyby nebyl, nedokázali bychom si užívat to, co se děje. Když je, žene nás pořád dopředu a když se mu špatně postavíme, vše odkládáme, až uplyne 90 let a nebude kam...
Celý článek
Roční profil Máme za sebou volatilní týden, kdy jsme se po nějaké době opět podívali výrazněji níže. Nicméně stále jsme na základě ročního MP grafu v dlouhodobé rotaci. Pokud si najdete můj minulý článek na blogu ze dne 28.6., tak si můžete ověřit, že jsem predikoval důležitý support na úrovni 205,80. Trh se navzdory silným fundamentům ohledně Řecka otočil na hodnotě 205,28,...
Celý článek
Během minulého týdne jsem dostal několik emailů s dotazem, co je to robustnost. Jelikož ji považuji za naprostý základ, tak vysvětlení o co jde věnuji tento článek. Co je to robustnost? Není to nic jiného než zjištění jaká je pravděpodobnost, že strategie bude vydělávat i v budoucnu. Realitou je, že najít strategii, která bude na historických datech dávat vynikající...
Celý článek
Ten kdo v květnu a na začátku června zobchodoval příležitosti, které nám komoditní trh nabídl a na které jsem například zde s předstihem upozornil, nemá kam pospíchat. Souhrn obchodů a to s pouhým jedním kontraktem nám dal za měsíc více než je mírně nadprůměrný roční plat a tak nemáme kam pospíchat. Vyrazil jsem se psy na letní „prázdniny“ do šumavského podhůří, kde tradičně v měsících, kdy...
Celý článek
Roční profil Tento týden byl ve znamení poklesů. Navzdory tomu jsme se však o moc níže nepodívali. Trh se totiž stále pohybuje v poměrně úzkém pásmu, kde se stále prohlubuje už tak vysoký objem obchodů. Toto pásmo je v rozmezí cca 211,30 a 209,50. Občasné výlety nad a pod toto pásmo poslední dobou zpravidla netrvají dlouho a trh se opět vrací...
Celý článek
Komoditní obchodování není jedinou věcí, která mě zajímá. Čím déle obchoduji, tím méně času mě to stojí a tak je prostor pro další zábavy dostatečně velký. Jednou z takových kratochvílí jsou u mě šachy. Hra, která učí myslet a analyzovat aktuální situaci na šachovnici se může hodit i v jiných oborech. Třeba na komoditních trzích. Minulý týden trávil v Praze osmý nejlepší šachista světa,...
Celý článek
Ale vy se určitě budete víc těšit na pondělí. V pondělí si ukážeme, jak si lze k platu vydělat za měsíc 50.000,- korun. Zdarma, v přímém přenosu. Registrujte se na akci včas, počet míst je limitován. [reklama]
Celý článek
Roční profil Tak i přes obavy z Řecka a zvyšování sazeb v USA nám trh směle kráčí do strany. Trh stále prohlubuje oblast vysokých objemů obchodů kolem úrovně 211, poblíž které dnes pravděpodobně uzavřeme týden. Roční profil je tedy stále ve tvaru písmene „P“ s vysokými objemy u high profilu. Supporty zůstávají na stejných úrovních, o kterých jsem psal v dřívějších komentářích – první cca...
Celý článek
Často se mne klienti ptají, co si myslím o bitcoinech, nebo dokonce zda je možné je obchodovat algoritmicky. Dnes jsem se rozhodl na toto téma napsat článek se svým názorem. Bitcoin byl velký boom a na jeho základě vzniklo i mnoho dalších coinů. Dokonce si můžete i svůj vlastní vytvořit. Často jsme mohli slyšet příběhy o tom, jak je někdo levně...
Celý článek
Jeden z nejlepších tréninků opčních strategií, jaké znám : Iron Condor. Je to strategie s definovaným ziskem i rizikem. A je nesmírně variabilní. [reklama]
Celý článek
Roční profil Korekce z minulého týdne nám vydržela ještě toto pondělí a úterý a už už to vypadalo, že poměrně rychle otestujeme očekávaný support (a zároveň magnet v podobě ročního VWAP) na 207. Čekal jsem, co na této úrovni trh udělá a byl jsem připraven odkoupit zpět vypsané put opce na 203, o kterých jsem psal minulý týden. Takovýto scénář bych vzhledem k rizikům ohledně...
Celý článek
a stejně se živím obchodováním pomocí automatů :). Jak je to možné? Jednoduše. Existují dva základní přístupy, jak vytvářet automaty. První, ten náročnější, je čistě mechanická cesta. Tento přístup je založen na čistě ruční práci. Najdete si edge na trhu, pak jej ručně naprogramujete, uděláte backtesty, provedete testy robustnosti a budete se prát se složitostmi spojenými s nedokonalým...
Celý článek
Budu tentokrát velice stručný. Páteční data pozoruhodné zprávy nepřinesla. Na trhu není z mého pohledu žádná mimořádně zajímavá situace a tak nás čeká opět týden plný obchodního lenošení. Pozitivní zprávou ovšem je, že obě zbylé pozice, o kterých jsem psal před týdnem, pokračují shodně ve své cestě na jih. Ti, kteří je otevřeli po článcích, které jsem publikoval (stříbro a měď) jsou...
Celý článek
