S trochou rizika: Iron Condor a Strangle

Martin Kopacek   Kluci v Řecku rozhýbali trhy.

Volatilita vzrostla, prémia také.

 

Týden v Itálii byl slunečný a pohodový, tak jsem byl ochoten víc si zariskovat.

Holt fotosenzitivita v praxi: když je léto a svítí slunce, jsem ochoten akceptovat větší riziko.

Hotelová wifi byla celkem bídná, takže vyhodnocení trhu v pondělí 6.7. muselo proběhnout rychle. Když   jsem viděl průběh denního grafu hlavních indexů ve spojení s fundamenty (Řecko, Čína), nahodil   jsem opční strategii Strangle a opční strategii Iron Condor.

V obou případech jsem vypsal na stike : put 202 a call 210. Obojí na týden. No koukněte na pondělní svíčku 🙂

(viz obrázek, zdroj: thinkorswim.com)

20150712 spy graf

 

—-

Také byl pěkný pohyb na TNA, takže jsem nasadil dvoutýdenní naked put (viz obrázek, zdroj: thinkorswim.com)

20150712 TNA graf

—-

Tahanice o řecký default už víc VIX nijak drasticky nezvyšovala, takže jsem pozice kontroloval jen jednou denně, při close.

„Strejdu VIXe“ vidíte zde, (viz obrázek, zdroj: thinkorswim.com)

20150712 VIX graf

Pokud šlo o opční strategii Iron Condor, neměl jsem obavy – rozpětí křídla bylo 2 body.

Takže bych šel ven přes stop loss. Na kontaktu se nedalo prodělat víc jak rozpětí mínus prémium.

U opční strategie strangle jsem byl opatrnější, tam bych roloval, anebo šel ven na SL.

Ale uznávám, že jsem zariskoval víc, než jsem obvykle ochoten. Nicméně fundamenty naznačovaly další vlečení se debat o Řecku (potvrdilo se) a celkem nijak drastická reakce US trhů na zprávy z Číny (potvrdilo se).

Takže, ačkoliv byl SPY od mých výpisů tak-tak o 2 body (modří vědí…), nechal jsem být IC i strangle.

V pátek obojí expirovalo.

Na IC jsem měl prémium 33 dolarů čistého, 10 kontraktů, čili celkem jsem shrábl 330 dolarů.

Na Strangle jsem měl 48 dolarů čistého, jel jsem se 2 kontrakty, čili necelá stovka….

Dohromady 420 dolarů cca, to je 10.000 korun českých …. příjemné zpestření pobytu v Itálii 🙂

Ale fakt tohle nedělejte, tohle bylo zbytečné riskování.

Chce to trpělivost, pak se výsledky dostaví.

Neřešte, kolik kdo vydělává. Zajímají vás jen vaše výsledky 🙂 Vše má svůj čas.

Pozici v TNA držím, tam jsem nafasoval za naked put opci 53 dolary na kontrakt.

Pár jich tam tedy mám 😀

A držím…. rád bych dostal plný zisk nebo bych roloval.

Vzhledem k tomu, že řecké drámo pořád pokračuje, nechci nic „hrotit“.

Hoši se musejí rozhodnout, co bude tedy s Řeckem dál.

A já si počkám, respektive si budu třeba sbírat takto pár drobných na kafe.

Největší ctnost tradera je trpělivost a vytrvalost.

 

Ať se daří!

Martin

PS: Jak obchoduji opce? Velmi jednoduše 🙂  Manuál zdarma si stáhněte zde:

Martin Kopáček manuál zdarma

 

Martin Kopáček
Martin Kopáček
Obchodováním na burze se zabývám od roku 2005. Specializuji se na výpisy opcí na akcie a na indexové ETF. Preferuji časově nenáročné strategie s vysokou pravděpodobností úspěchu.Důraz kladu na pochopení trhu, na fundamenty. Preferované opční strategie: naked put, put spread, Iron condor, strangle, covered call. Oblíbené podklady pro opční obchody: SPY, TNA, akcie z S+P indexu Styl: vypisování opcí a opčních strategií, příjmové (kreditní) strategie, vyhodnocení fundamentu a volatility. Od roku 2010 realizuji individuální tradingové konzultace pro zájemce o obchodování opcí.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.