KOMODITNÍ SPREADY: TOPNÝ OLEJ

Potvrdí se sezonalita? Dává technická analýza validní signál? Opravdu peníze začínají z topného oleje odtékat? Vydělají bear spredy? Tak na to se podíváme. Vezmeme si k tomu bear spread HOK19-HOH19.

Graf sezonality HOK19-HOH19

zdroj:seasonalgo.com

Černá křivka je vývoj ceny spreadu. Modrá a červená jsou 15-letý a 5-letý průměr. Vidíme, že spread se celou dobu pohybuje v nepravidelných swingových pohybech vzhůru a přibližuje se k oblasti nejlepší sezonality. Zároveň z pohledu technické analýzy proráží naznačenou trendovou přímku.

To jsem naznačil fialovou šipkou a zelená šipka označuje vstup za cenu -0,0150 a -0,0148. Vodorovná červená linie naznačuje stanovený mentální stop loss na úrovni -0,0214. To odpovídá dolarově úrovni rizika 273 USD.

Kam plynou peníze MFI index na HOH19

zdroj:barchart.com

Zde vidíme roční graf březnového kontraktu na topný olej. Pod ním je indikátor MFI, který využívám zejména u 3V ( tříválcovka ). Měří kam plynou peníze. Jestli do komodity či naopak z ní ven.

Všimněte si, že nastaly dvě příznivé věci. Cena na horním grafu se odráží od SR úrovně a zároveň indikátor z vyhroceného stavu zamířil dolů. Peníze zřejmě začínají topný olej „opouštět“. Možný pokles komodity je příznivý pro bear spready a děje se tak v souladu se sezonalitou.

COT stále nemáme, tak musíme pracovat jen s nástroji, které jsou k dispozici. Podíváme se na histogram contanga, zda je prostor pro zisk.

Histogram contanga topný olej

zdroj:spreadcharts.com

Zde vidíme histogram contanga. Plocha sloupců na pravé straně je větší než na levé. Tedy máme dostatečný prostor pro růst contanga a to právě potřebujeme.

I záporná cena bear spreadu nám naznačuje backwardation. Návrat k normálu je naším profitem. Závěrem se ještě podíváme na jeden graf. Jedná se o takzvanou korelaci.

Korelace průměrů sezonality a jednotlivých let

zdroj:seasonalgo.com

Nejlepší korelační období začíná až začátkem února, ale signál jsme dostali nyní. To znamená, že můžeme s větší mírou pravděpodobnosti očekávat 2 až 3 týdny pozitivního vývoje. Nic není stoprocentní, ale pravděpodobnost by měla být na naší straně.

Vstup obchod KSET – 24.1.2019

zdroj : TWS

Ano. Tento článek je online včetně obchodu pro naše vážené kolegy, kolegyně a kamarády, kteří s náma již nějakou dobu tu „burzovní káru“ táhnou.

Obchod je v Komoditních a spreadových edukativních tipech (KSET). Učíte se v reálném světě obchodování. Praxe a zkušenosti jsou k nezaplacení.

Aktuální stav pozice 20.57 hodin

zdroj:TWS platforma

Takže zatím se daří. Uvidíme jak se bude dále situace vyvíjet. Jak jste si všimli, hned jsem nastavil PT ( profit target ). Tedy se nejedná o stop loss, ten do platformy nezadávám.

Pokud by ale spread udělal rychlý pohyb vzhůru, pozice se automaticky zavře v zisku 387 USD. S pozicí budu samozřejmě pracovat. Protože mám dva spredy, tak bych „kasíroval“ 2×387 = 774 USD. To se ale uvidí.

Ahoj Roman, ať se daří

Kompletní postupy a návody krok za krokem najdete samozřejmě ve Spreadovém kurzu:

Roman Horký
Roman Horký
Podnikatelem je od roku 1992 do současnosti. Koníčky: Silniční i MTB cyklistika a obchodování komoditních spreadů na burze. První kontakty s kapitálovým trhem získal Roman Horký v roce 1990 přes otevřené podílové fondy bank a finančních institucí. Roman získával zkušenosti s obchodováním na pražské burze, posléze přesedlal na burzy v USA. Dlouhodobě se zabývá studiem kapitálových trhů. Za investiční a traderský vzor Roman považuje amerického komoditního obchodníka Larryho Williamse. Roman Horký se specializuje na komoditní spready, které obchoduje šestým rokem. Je zastáncem učení praxí a propagátorem jednoduchých postupů. Doplňkově obchoduje opce na komoditní futures, samotné komoditní futures. Obchoduje také opce na volatilitu. Dlouhodobé obchody, z části i investice, realizuje také na akciích - zde preferuje především dividendové akcie.
Komentáře
  1. Roman Kodýtek napsal:

    Ahoj Romane,
    díky za článek a popsání důvodů vstupu do obchodu. Dnes jsem koukal, že spread vytvořil velký spike přes Tebou nastavený PT. Zajímalo by mě, zda PT byl vyplněn a Ty jsi v profitu z obchodu venku. Jestli nejsi, pak by mě zajímalo proč? Díky a ať se daří. Roman

  2. Roman Horký Roman Horký napsal:

    Ahoj Romane,
    co se týká článku tak opravdu není zač. V obchodě jsem stále. Nevím kde jsi ten spike viděl. Zatím dnes bylo jen 8 obchodů v cenovém rozmezí -0,0128 až -0,0120. Já mám zatím PT dočasně na -0,0055.
    Ahoj Roman

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů