KOMODITNÍ SPREADY: TOPNÝ OLEJ

Potvrdí se sezonalita? Dává technická analýza validní signál? Opravdu peníze začínají z topného oleje odtékat? Vydělají bear spredy? Tak na to se podíváme. Vezmeme si k tomu bear spread HOK19-HOH19.

Graf sezonality HOK19-HOH19

Černá křivka je vývoj ceny spreadu. Modrá a červená jsou 15-letý a 5-letý průměr. Vidíme, že spread se celou dobu pohybuje v nepravidelných swingových pohybech vzhůru a přibližuje se k oblasti nejlepší sezonality. Zároveň z pohledu technické analýzy proráží naznačenou trendovou přímku.

To jsem naznačil fialovou šipkou a zelená šipka označuje vstup za cenu -0,0150 a -0,0148. Vodorovná červená linie naznačuje stanovený mentální stop loss na úrovni -0,0214. To odpovídá dolarově úrovni rizika 273 USD.

Kam plynou peníze MFI index na HOH19

Zde vidíme roční graf březnového kontraktu na topný olej. Pod ním je indikátor MFI, který využívám zejména u 3V ( tříválcovka ). Měří kam plynou peníze. Jestli do komodity či naopak z ní ven.

Všimněte si, že nastaly dvě příznivé věci. Cena na horním grafu se odráží od SR úrovně a zároveň indikátor z vyhroceného stavu zamířil dolů. Peníze zřejmě začínají topný olej „opouštět“. Možný pokles komodity je příznivý pro bear spready a děje se tak v souladu se sezonalitou.

COT stále nemáme, tak musíme pracovat jen s nástroji, které jsou k dispozici. Podíváme se na histogram contanga, zda je prostor pro zisk.

Histogram contanga topný olej

Zde vidíme histogram contanga. Plocha sloupců na pravé straně je větší než na levé. Tedy máme dostatečný prostor pro růst contanga a to právě potřebujeme.

I záporná cena bear spreadu nám naznačuje backwardation. Návrat k normálu je naším profitem. Závěrem se ještě podíváme na jeden graf. Jedná se o takzvanou korelaci.

Korelace průměrů sezonality a jednotlivých let

Nejlepší korelační období začíná až začátkem února, ale signál jsme dostali nyní. To znamená, že můžeme s větší mírou pravděpodobnosti očekávat 2 až 3 týdny pozitivního vývoje. Nic není stoprocentní, ale pravděpodobnost by měla být na naší straně.

Vstup obchod KSET – 24.1.2019

Ano. Tento článek je online včetně obchodu pro naše vážené kolegy, kolegyně a kamarády, kteří s náma již nějakou dobu tu „burzovní káru“ táhnou.

Obchod je v Komoditních a spreadových edukativních tipech (KSET). Učíte se v reálném světě obchodování. Praxe a zkušenosti jsou k nezaplacení.

Aktuální stav pozice 20.57 hodin

Takže zatím se daří. Uvidíme jak se bude dále situace vyvíjet. Jak jste si všimli, hned jsem nastavil PT ( profit target ). Tedy se nejedná o stop loss, ten do platformy nezadávám.

Pokud by ale spread udělal rychlý pohyb vzhůru, pozice se automaticky zavře v zisku 387 USD. S pozicí budu samozřejmě pracovat. Protože mám dva spredy, tak bych „kasíroval“ 2×387 = 774 USD. To se ale uvidí.

Ahoj Roman, ať se daří

Kompletní postupy a návody krok za krokem najdete samozřejmě ve Spreadovém kurzu: