KOMODITNÍ SPREADY: Náš ropný spread CLH19-CLG19

     Zdravím opět při pátku. Dnes se podíváme na komoditní spread na ropě, který zřejmě drží poměrně dost z nás. Dali jsme jej s Vaškem do KSET, tehdy ještě KET. Podíváme se dnes na jeho možný potenciál a zda již nerealizovat zisk nebo postupovat posunem SL ( stop loss ).  Pozici jsme otevírali začítkem října. Tedy jsme v pouzici měsíc. Vstupní cena okolo -0,10 až -0,12. Dnes se cena ( čtvrtek 1.11. ) pohybuje v rozmezí 0,11 až 0,15. Přes silný pokles komodity však spread neposiluje, to je „podezřelé“, tedy se podíváme na situaci.

Spread na trhu CLH19-CLG19

zdroj:TWS

V první řádce spread vidíte. Držím 4 ks a přes silný pokles ropy cena klesá. To je divergence. Pozor !!! Může značit otočku na ropě. Podíváme se na sezonalitu a vývoj v grafu.

Sezonalita CLH19-CLG19

zdroj:seasonalgo.com

     Pohled na cenu ( černá křivka ) a sezónní vývoj vypadá dobře a je lákavý. Zde tedy bychom měli pozitivní informaci pro sertvání v pozici. Co na to říkají pozice velkých spekulantů, takzvané čisté pozice. Podíváme se.

NET pozice na ropě CL ( WTI )

zdroj:spreadcharts.com

     Velcí prodávají, to je pozitivní informace. Mělo by nám to pomáhat, ale ono se to dnes neděje. Tedy se musíme podívat dále, na prostor, který spread teoreticky může pro růst mít.

Histogram contanga spreadu CLH19-CLG19

zdroj:spreadcharts.com

     Držíme bear spread, tedy prostor vpravo od svislé tenké čáry je náš ziskový potenciál z pohledu pětileté historie. To nás sice může uklidňovat, ale ta divergence mne zneklidňuje. Podíváme se další možnosti posouzení spreadu.

Continuální graf  CLH19-CLG19

zdroj:seasonalgo.com

     Zde nám graf moc nepomohl. Jsme v neutrálním pásmu, kde se může říci, že není spread ani drahý ani levný. Nicméně má za sebou slušný růst.

Cenové porovnání druhé

zdroj:spreadcharts.com

     Zde vidíme porovnání s devíti minulými roky. Opět je cena na střední úrovni, což je jen jiné zobrazení předchozího grafu. Spread začal jako levný, ale nyní je již na střední hodnotě.

Struktura trhu – Term Structure

zdroj:spreadcharts.com

     Struktura trhu také naznačuje, že náš spread je v průměru. Tedy osobně zadám příkaz na prodej 2 ks za 0,15 GTC. Zbytek je práce s posouváním SL. Uvidíme nový COT a zítřejší vývoj. Kdo má KSET, tak v pondělí dostane další info.

Ahoj Roman, ať se daří

Kompletní postupy a návody krok za krokem najdete samozřejmě ve Spreadovém kurzu:

Něco o mně, o mojí cestě ke komoditnímu byznysuo postupech které používám, ke stažení zde:

 

 

Roman Horký
Roman Horký
Podnikatelem je od roku 1992 do současnosti. Koníčky: Silniční i MTB cyklistika a obchodování komoditních spreadů na burze. První kontakty s kapitálovým trhem získal Roman Horký v roce 1990 přes otevřené podílové fondy bank a finančních institucí. Roman získával zkušenosti s obchodováním na pražské burze, posléze přesedlal na burzy v USA. Dlouhodobě se zabývá studiem kapitálových trhů. Za investiční a traderský vzor Roman považuje amerického komoditního obchodníka Larryho Williamse. Roman Horký se specializuje na komoditní spready, které obchoduje šestým rokem. Je zastáncem učení praxí a propagátorem jednoduchých postupů. Doplňkově obchoduje opce na komoditní futures, samotné komoditní futures. Obchoduje také opce na volatilitu. Dlouhodobé obchody, z části i investice, realizuje také na akciích - zde preferuje především dividendové akcie.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů