Rok 2015 byl prima

DSC_0149 (2)V letošním roce jsme šli hodně dopředu. V mnoha oblastech.

Ziskový rok = prima rok. A tohle prima rok byl.

Vydělali jsme skvěle. Já opět nejvíc na těch nejjednodušších strategiích. Když sečtu jen svůj oblíbený „chleba s máslem“, mám tu 88% obchodů v plánovaném zisku a 5% se ztrátou. Ten zbytek je rolo a „šul-nul“. Ziskovost, při mém konzervativním způsobu realizace zisků, je 25% za rok.

Trading

Put spready taky prima, průměrně 21% (mám to na víc podkladech). Výsledkovka 12% (obchodoval jsem jen „tutovky“ a když foukal vítr, držel jsem se stranou). Směrové strategie tradičně nejslabší, 7% . Nejsem trpělivý a hlavně mne to nebaví sledovat. Ale i na směrové strategie mám připraven bič, s kolegy pracujeme na poloautomatickém řešení, kdy v případě zajímavé situace prostě pípne oznámení – a ručně si to zadáme (nebo ne, podle situace).

Alerty na opce. Tady velké díky Švédovi (modří vědí, ostatní se časem dozvědí). To byl typický trading bez práce, protože jsem jen kopíroval jeho trady. Zisk 20% v kapse, bez práce.

Stock picking. Prima, 14% prakticky na automatu (zatím to testuju na svém účtu, časem se dozvíte víc). Spokojenost, protože to bylo totál bez práce. Děkuji Zdeňkovi ZaňkoviHonzovi Dvořákovi + autorovi Mílovi Jindrovi. U Zdeňka se hodlám už za pár dnů začít učit stavbu automatů, abych to uměl sám. A Honzův kurz jsem letos zvládl – a už se mi to „okotilo“ při výsledkové sezóně. Trader se musí vyvíjet, jinak skončí ve století páry…

Futures. Vaška Pecha dílko, šel jsem jen na tuty kšefty a mám tu příjemných 17%.

Spready. Ještě mám jeden spread otevřený, rád bych si došel pro ještě větší zisk. Díky Eleně Lindišové mám letos eňo-ňuňo 18% navíc (a díky reportům téměř bez práce).

Finakademie


Tento rok jsme to tady pořádně rozbalili. Předalo se tu hodně know-how, což ostatně vidíte na mých osobních výsledcích. Prima je, že tu roste prima komunita a roste tu návštěvnost. Aktivní zájemci už frčí v kurzech (moje Opce, Honzův akciový kurz, startujeme Zdeňkův kurz AOS). K tomu parádní diskuze na našem fóru, kde s absolventy řešíme dotazy a obchody.

Know-how báze roste a poroste i v příštím roce. O tom ale udělám samostatný článek. Dnes jsem jen chtěl zrekapitulovat, jak jedeme kupředu s kolegy. A protože tu know-how sdílíme formou článků zdarma i formou komplexních kurzů, můžete si do tohoto vlaku k penězům nastoupit 🙂

BTW ke stejnému tématu, čili ke zhodnocení letošního roku, jsem psal i na svém blogu článek.

Moc děkuju všem, se kterými jsem se letos poznal: přes 1500 lidí čte moje maily (díky, mám obrovskou radost), přes 400 lidí prošlo mým Opčním kurzem (super, už si tím pádem ve fóru skvěle rozumíme), dalších 1200 lidí skouklo moje webináře co jsem dělal (sám nebo s Honzou Vašíčkem), cca 200 lidí jsem osobně poznal na letošním workshopu a celkem 100 lidí jsme poznal na setkáních v Praze, Brně, Olomouci (budou samozřejmě i příští rok).

Je to paráda, děkuji vám a mám obrovskou radost. Takže příští rok zase vyrazíme k dalším penězům společně, už se na to těším.

https://www.youtube.com/watch?v=G4p10f66sG4&feature=youtu.be

Ať se daří!

Martin

 

PS: Jak obchoduji opce? Velmi jednoduše :)  Manuál zdarma si stáhněte zde:

 

 

 

Martin Kopáček manuál zdarma

Chcete umět naše postupy, chcete znát kompletní know-how? 
Vstupte našeho Online kurzu a budete to umět také:


 

Martin Kopáček
Obchodováním na burze se zabývám od roku 2005. Specializuji se na výpisy opcí na akcie a na indexové ETF. Preferuji časově nenáročné strategie s vysokou pravděpodobností úspěchu.Důraz kladu na pochopení trhu, na fundamenty. Preferované opční strategie: naked put, put spread, Iron condor, strangle, covered call. Oblíbené podklady pro opční obchody: SPY, TNA, akcie z S+P indexu Styl: vypisování opcí a opčních strategií, příjmové (kreditní) strategie, vyhodnocení fundamentu a volatility. Od roku 2010 realizuji individuální tradingové konzultace pro zájemce o obchodování opcí.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.