KOMODITNÍ SPREADY: Sbíráme +57.000 Kč zisku. Live Cattle, je čas?

   Nejdříve si ukážeme, jak rychle se peníze investované do skutečného vzdělání mohou vrátit. Zisk +2.072$, to je přes 45.000 korun zisku. To nám dal celkem spread na cukru. K tomu dalších +584 $ z opce.

Celkem tedy během pár týdnů máme v kapse přes 57.000 korun.  Můžete je mít taky, postupy k zisku jsem krok za krokem vysvětlil zde.

  Live Cattle. Je čas na obchod. Přiznám se, že komplex masa, zrovna není mým oblíbencem. COT i NET pozice zde nefungují, dle mého názoru, zrovna spolehlivě. K divergencím zde dochází poměrně často a nemusí být zrovna indikátorem změny nabídky a poptávky. Inu nic není dokonalé. Také to neznamená, že maso nebudu obchodovat. Jen jsem zde opatrnější, než třeba na zrninách. Vzhledem k tomu, že již nějakou dobu Live Cattle sleduji, stejně jako někteří moji kolegové a studenti, podíváme se tedy jestli je již „zralé“. Koupil jsem dnes bull spready na LEV18-LEJ19. Je to rizikovější spread. Dotazován jsem byl na klidnější LEZ18-LEG19. Nyní se na LE podíváme.

Můj nákup 13.6.

zdroj:TWS

     Proč jsem tedy k nákupu přistoupil? Nejdříve se opět podíváme na stav pozic LT ( velkých spekulantů ). Aktuální stav pod grafem ceny je v extrémním pásmu přeprodanosti. Na těchto hodnotách začíná v minulosti docházet k významným nákupům.

Graf NET pozic Large Traders

zdroj:spreadcharts.com

     Jedná se o pravý spodní roh grafu a jeho zelené pole. Současné čisté pozice fondů a bank jsou pod 20 tisíci kontrakty. To je málo.  Pozice LT sama o sobě mi ovšem pro vstup nestačí. Chci vidět, že spready jsou „zralé“ a mají prostor na růst.

Graf – technický signál a sezonalita

zdroj: seasonalgo.com

     Na grafu je vidět proražení trendové přímky cenou spreadu. Stalo se to ve chvíli, kdy začíná období dobré sezonality a na minulém grafu akci podporuje pravděpodobný růst pozic LT. To je dobrá kombinace. Nyní se ještě podíváme na historickou hodnotu spreadu.

Histogram Live Cattle

zdroj: spreadcharts.com

     Díváme se na střední část histogramu. Nejedná se přímo o můj spread, ale obsahuje bližší, tedy první nohu mého spreadu. Peníze nám přináší na bull spreadu levá strana od tenkých svislých čar. Plocha sloupců je dostatečná. Na internetu se rozvířila polemika o dobrém či špatném používání histogramu. Osobně jej používám pouze v okamžiku vstupu do obchodu. Pak již ne. V každém případě jej používejte tak, jak vám vyhovuje, když vám to funguje. Na veškeré „poučování“ neberte ohledy, pokud si ověříte svůj postup.

Graf kontinuální  LEV18-LEJ19

zdroj:seasonalgo.com

     Zde je potvrzení histogramu. Spread se nachází v historicky značně extrémním pásmu. Pravděpodobnost je tedy s ohledem na výše uvedené skutečnosti dobrá. Závěrem ještě pohled strukturu trhu, tedy Term Structure trhu Live Cattle.

Graf Term Structure LE

zdroj:spreadcharts.com

     Na grafu je zřejmé, že LEV18 ( říjnový kontrakt ) je hezky blízko k historickému průměru. Zelená ( 15 let ) a aktuální křivka modrá. Naznačeno svislou červenou čárou. Všimněte si, že dále do budoucnosti se křivky rozcházejí proti historii. Jedná se o následují tři kontraktační měsíce. Tam je prostor pro náš zisk. Není to jistota, ale v souladu s tím, že je to poměrně velký historický extrém a NET pozice jsou připraveny růst. Je pravděpodobnost, dle mého, dobrá. Jistotu nemáme nikdy.

Ahoj Roman, ať se daří

Kompletní postupy a návody krok za krokem najdete samozřejmě ve Spreadovém kurzu:

Něco o mně, o mojí cestě ke komoditnímu byznysu, o postupech které používám, ke stažení zde: