KOMODITNÍ SPREADY: Káva

Ahoj přátelé, dnes se trochu podívám na kávu. Jsou zde rozporuplné signály.

Dlouhodobá cena kávy

barchart.com

Dlouhodobá cena kávy je relativně příznivá. Současnou cenu bych osobně viděl jako spíše nižší. Prosincové krátkodobé maximum na cenách okolo 138 bodů bylo dosaženo poměrně rychle v období třech měsíců. Z hlediska cen je dno v minulém roce nastaveno na cenách okolo 88 bodů. Historické dvacetileté minimum na ceně 42,5 bodu. Tedy hlavní střednědobá hranice podpory je na úrovni 88 bodů.

Aktuální graf ceny

barchart.com

Na pravé straně grafu je vidět aktuální cena 102,50, což je také jistá SR úroveň. Dále pak psychologická 100 bodů, dále 92,50 a 87 bodů. Technicky je káva silně přeprodaná. Osobně jsem nečekal tak rychlý sestup ceny. Což se stalo bez výraznější růstové korekce. Neboť mám PUT výpis březnové opce na ceně 107,50 a pokles byl tak rychlý, tak jsem zatím další výpis nerealizoval. Jsem tedy „v penězích“ 5 bodů, což znamená -1.875 USD, pokud by v den expirace cena zůstala na této hladině. Přesněji 200 jsem obdržel prémium, tedy o to méně, tedy -1.675 USD. Expirace opce 12.2.2020

Důležitý COT nyní a za týden

spreadcharts.com

COT index velkých spekulantů z 21.1.2020 je ještě poměrně vysoko v LONG pozicích. To značí ještě možný poměrně velký tlak na pokles ceny kávy, ale tedy ne nyní budou zajímat data z 28.1., která uvidím v sobotu. Tedy jak se pozice změnily. Pak COT za týden, neboť v tomto období došlo k největším cenovým změnám a ty mne pak zajímají ve vztahu změn k pozicím Large Traders.

Divergence již probíhají

spreadcharts.com

Proti nastavenému COT ale hovoří divergence v poptávce. S poklesem ceny kávy roste poptávka. Poptávka by měla zastavit pokles a uvidíme zda a v jakém časovém okně se dočkáme růstu. Fialová cena kávy a červená je křivka poptávky. Od 6.1.2020 začíná poptávka vykazovat divergenci a ta následně posiluje.

Na kávě je tedy nyní situace rozporuplná. Osobně zatím žádnou další akci nezvažuji. Káva je levná, COT značí, že může být i levnější, divergence naznačuje možnou změnu do LONGu.

Ahoj Roman, ať se daří

Vydávám Komoditní a Spreadové edukativní tipy, kde rozebírám trhy a hledám příležitosti, které zobchoduji na mém účtu.

Kompletní postupy a návody krok za krokem najdete samozřejmě ve Spreadovém kurzu:

Tagy: contangodivergencekomoditní spreadyRoman Horkýstruktura trhu

Roman Horký
Roman Horký
Podnikatelem je od roku 1992 do současnosti. Koníčky: Silniční i MTB cyklistika a obchodování komoditních spreadů na burze. První kontakty s kapitálovým trhem získal Roman Horký v roce 1990 přes otevřené podílové fondy bank a finančních institucí. Roman získával zkušenosti s obchodováním na pražské burze, posléze přesedlal na burzy v USA. Dlouhodobě se zabývá studiem kapitálových trhů. Za investiční a traderský vzor Roman považuje amerického komoditního obchodníka Larryho Williamse. Roman Horký se specializuje na komoditní spready, které obchoduje šestým rokem. Je zastáncem učení praxí a propagátorem jednoduchých postupů. Doplňkově obchoduje opce na komoditní futures, samotné komoditní futures. Obchoduje také opce na volatilitu. Dlouhodobé obchody, z části i investice, realizuje také na akciích - zde preferuje především dividendové akcie.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.