KOMODITNÍ SPREADY: Bear spread sojový šrot

    Ahoj, zdravím ze Španělska. Jsem sice v EU, ale WIFI je tu tragická. Jedu to tedy přes telefon a to je jinej „fofr“.  Dnes se podíváme na obchod, který jsem otevíral 6.3. Je to BEAR spread na sójový šrot ZMV18-ZMU18 ( tedy říjen – září ).

    V době otevření byl sójový šrot po výrazném růstu. Tedy minimálně korekce byla velice pravděpodobná. Na dalším grafu vidíme pozice Large traders – jsou ve výrazném překoupeném extrému.

GRAF Large traders – vstup

Zdroj:spreadcharts.com

    Vidíme k 6.3. výrazný extrém na 115.500 kontraktech. Cena sójového šrotu se zároveň výrazně přiblížila maximu na 412. Tedy se dívám na histogram contanga, jestli je prostor pro zisk na bear spreadu. Po tak silném růstu to bývá velice pravděpodobné.

GRAF – histogram ZMV18 – ZMU18 k 6.3.

zdroj:spreadcharts.com

     Takže na histogramu je vidět prostor na pravé straně. Jsme v negativním contangu ( backwordation ), je tedy dostatek prostoru pro růst contanga. Nyní se podíváme na graf ceny spreadu a sezonalitu.

GRAF – Sezonalita a cena spreadu ZMV18-ZMU18

zdroj:seasonalgo.com

    Zde vidíte graf spreadu a sezonalitu. Červená a modrá křivka je sezonalita ( pět a patnáct let ), černě je cena speadu. Neboť Large trades a histogram naznačují prostor pro obchod a sezonalita, zejména na pětiletém průměru, je také v souladu s myšlenkou obchodu, čekám na technický signál od spreadu. A ten mne pouští do obchodu 6.3. za cenu -6.

     Vodorovné čáry značí hladiny – modrá VSTUP za -6, spodní červená SL -7,7 ( při vstupu ), žlutá posun SL2 na -7, a červená SL3 na -5,2 ( aktuální SL ), zelená PT na -1 je optimální cílová cena.

GRAF aktuální histogram 15.3.

zdroj:spreadcharts.com

     Aktuální situace stále dává prostor pro růst spreadu. SL je posunutý nad BE ( bod zvratu do ztráty ). Tedy v obchodě zůstávám.  Otevřený zisk je zatím na 10 spreadech 2.340 USD

Ahoj Roman, ať se daří

Něco o mně, o mojí cestě ke komoditnímu byznysu, o postupech které používám, ke stažení zde: