KOMODITNÍ SPRADY: Výběr zisku +74.900 Kč

5.4.2021 jsem vybral zisk na poměrně rychlém obchodě na zemním plynu. Obchod trval 37 dní. Zisk +3.405 USD znamenal cca 74.900 Kč. Konkrétně se jednalo o bear spread NGQ21-NGM21.

Výsledek obchodu z TWS v USD

Zemní plyn je poměrně oblíbená komodita na obchodování komoditních spreadů. Maržové zatížení účtu není velké. RRR je v tomto případě vyšší než 3:1. RRR je poměr zisku ku stop lossu. Jednoduchou matematikou zjistím, že pokud budeme mít úspěch pouze z 50%, bude naše obchodování velmi slušně ziskové.

Technický pohled na RRR poměr

seasonalgo.com

Na výše uvedeném grafu je vidět tři barevné křivky. Černá je aktuální obchodovaný spread na zemní plyn. Červená křivka 5-letý pattern a modrá 15-letý pattern sezonality. Korelace není valná v celém průběhu života spreadu, ale nás zajímá především v oblasti svislé zelené a červené přímky. Zde je modrou šipkou naznačen vstup do obchodu. Červená vodorovná čára značí hladinu kde bych obchod vzdal – zde je Stop Loss ( SL ). Zelená vodorovná čára s šipkou značí hladinu a cenu ukončení obchodu.

Vstup 26.2. za cenu 0,070 – nastavený SL na ceně 0,060 a výstup na ceně 0,105 bodu. Pak tedy máme RRR = ( 0,105 – 0,070 ) / ( 0,070 – 0,060 ) = 0,035 / 0,01 = 3,5. RRR na úrovní 3,5 je poměr velice dobrý pro kontinuální trpělivé obchodování. Pokud pak obchodník konzistentní, měl by dosahovat velice slušných obchodních výsledků.

Kontinuální graf spreadu – 15 let

seasonalgo.com

Zde vidíme 15 let obchodovaného spreadu. Jedná se vždy o 12 měsíců, tedy jeden rok, který je graficky pospojován do kontinuální ceny. Sezonalita se zde projevuje zejména vždy od ledna. Začátek ledna je hezky vidět vždy svislou čárkovanou čarou. Většinou je pak obchod úspěšný, pokud je vstup podpořen technickým signálem a rozumným nastavením SL. Mě to letos přineslo pěkných 74.900 Kč

Ahoj Roman, ať se daří

Vydávám Komoditní a Spreadové edukativní tipy, kde rozebírám trhy a hledám příležitosti, které zobchoduji na mém účtu.

Kompletní postupy a návody krok za krokem najdete samozřejmě ve Spreadovém kurzu:

Roman Horký
Roman Horký
Podnikatelem je od roku 1992 do současnosti. Koníčky: Silniční i MTB cyklistika a obchodování komoditních spreadů na burze. První kontakty s kapitálovým trhem získal Roman Horký v roce 1990 přes otevřené podílové fondy bank a finančních institucí. Roman získával zkušenosti s obchodováním na pražské burze, posléze přesedlal na burzy v USA. Dlouhodobě se zabývá studiem kapitálových trhů. Za investiční a traderský vzor Roman považuje amerického komoditního obchodníka Larryho Williamse. Roman Horký se specializuje na komoditní spready, které obchoduje šestým rokem. Je zastáncem učení praxí a propagátorem jednoduchých postupů. Doplňkově obchoduje opce na komoditní futures, samotné komoditní futures. Obchoduje také opce na volatilitu. Dlouhodobé obchody, z části i investice, realizuje také na akciích - zde preferuje především dividendové akcie.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.