Komentář k trhu SPY 6.3.2015

 Jan Vašíček

Roční profil

Trh SPY tento týden po neúspěšném testování rezistence konečně posunul na nižší úrovně a nyní se nachází v oblasti se slabými objemy obchodů. Oblast supportu 209,90 byla proražena a trh uzavřel pod ní, takže se z ní stává rezistence. Trh vyplnil singles mezi 208,75 – 207,45 a uzavřel na jejich spodní hranici. Nejvyšší oblast objemů letošního roku (vYPOC) je stále kolem ceny 205, což by měl být další důležitý support. Přibližně na stejné ceně je i mean (střed) ročního profilu.

Měsíční profil

Březnový profil se začal vytvářet uvnitř únorového s horní hranicí přibližně ve stejné úrovni, jako měsíc únor. Objemy se tvoří především v polovině profilu, kde se nachází i vMPOC na 210 – nyní rezistence. Predikované hladiny podpory jsou stále aktuální, a vzhledem k tomu, že březnová IB ještě nebyla vytvořena, budou nás stále zajímat násobky IB měsíce února. Ta však byla velmi široká, takže je 1,5 násobku máme na obě strany hodně daleko.

Týdenní profil se vytvořil jako outside přes dva předchozí. Na jeho vrcholu se nachází v úrovni 212,06 nedokončená aukce, což značí rezistenci.  Pak je zde rezistence na 1,5xIB 213,05, pak 2xIB na 214,05. Oblast 210 – 210,50 bude nyní rezistencí, stejně jako předchozí support mezi 208,50 – 208,79. Supporty: nejbližší kolem 206,78 WPOC, pak 205 – 204,78 WVAL, pak 203,87 WVAL, pak 202,50 – 202 WVAL, pak až singles od 198.

Dle denních profilů je pátek trendovým dnem s vysokými objemy na low profilu. Trh došel až na 3xIB. Oblast hodnoty se posunula výrazně níže, stejně tak POC. Supporty a rezistence nejsou patrné.

Price action

Weekly je trh nastaven stále směrem do uptrendu, i když se nepodařilo uzavřít nad formací 123 gap. Support z této formace 208,50 – 207,50 je nyní testován. Pak až známých 197 -198. Dle daily grafu je support na 205,80, pak 204,16 a mezi 203,25 – 202,19.

Shrnutí:

Trh nepřekonal predikovanou úroveň rezistence v oblasti 211 – 212,70, o které jsem psal minule a od ní se odrazil směrem dolů. V pátek jsme prorazili klíčový support na 210 a otestovaly další důležitou oblast mezi 207,50 – 208, přičemž trh uzavřel přesně na této hranici. Bude důležité sledovat, zda tato oblast vydrží, anebo se posuneme níže ke 205, popř. 198. Po případném odrazu od 205 by se trh mohl nějakou dobu zdržovat mezi 206 – 209, aby zde vytvořil objemy, které zde prozatím moc nejsou. Vysoké objemy obchodů se v pátek přesunuly dolů, což předznamenává, že v této oblasti ještě nějakou dobu zůstaneme, popř. se posuneme ještě níže. Další silnější hladina supportu se dle výše uvedených levelů nachází kolem zmiňovaných 205 a právě za tuto oblast jsem dnes vypsal nové PUT opce. V případě pokračujících poklesů jsem připraven rolovat pod 200, kde se nachází další silná úroveň mezi 197 – 198.

[reklama]