Komentář k trhu SPY 16.11.2015 – Market Profile®

Roční profil

Tento týden byl poklesový, a to v podstatě hned od pondělka, kdy trh pokračoval v poklesu z minulého týdne. Ve čtvrtek došlo k proobchodování ročního VAL a 50 % IB. Nyní jsme se dostali do oblasti supportu dle price action a bude zajímavé pozorovat, jak dnes trh zareaguje a zda se objeví kupci. Významná úroveň supportu dle MP bude na úrovni cca 198, kde se sbíhá IB low tohoto roku a mean ročního profilu. Úroveň kolem 198 známe jako důležitý support již z dřívějška. Další IB, a to 150 % je na úrovni 190,73 a pak IB 200 % na hodnotě 183,50, která jako významný support zafungovala již v srpnovém propadu. Navíc je v této oblasti obrovský nákupní výběžek.  Dle VWAP je blízko support na 1.SD minulého roku na úrovni 200,84 a pak 1. SD letošního roku na úrovni 198,35, takže zajímavý souběh supportů.

Vývoj ročního profilu a důležité S/R úrovně

Vývoj ročního profilu a důležité S/R úrovně

Měsíční profil

Minulý týden se nám dotvořila počáteční rovnováha (IB) a zajímavé je, že 150 % této IB je na úrovni cca 198. 200 % IB je pak na hodnotě 193,24 a lze tam rovněž očekávat reakci, i když je tato úroveň slabší než úroveň 198, kde je souběh více věcí dohromady. Minulý týden se trh opět dostal zpátky do oblasti hodnoty minulého měsíce.

Týdenní profil + denní profil

Tento týden se trh pohyboval v poměrně široké rangi. Po open poblíž WVAL minulého týdne se od této úrovně odrazil a pokračoval směrem dolů. Po dvoudenní konsolidaci se odrazil od 150 % IB měsíce a zamířil na současné úrovně. Byly zde vidět reakce na týdenní levely, ale rezistenci byly vždy pouze dočasné a trh poměrně silně klesal.  Nejvyšší objemy tohoto týdne, tedy týdenní POC byly zobchodovány na ceně 208,10, v pátek se pak vytvořilo dílčí POC na hodnotě 203,42. Dle denních profilů jsme ve viditelném trendu, s klesajícími, nepřekrývajícími se profily. V pátek trh uzavřel poblíž nejnižší hodnoty dne.

 

Reakce na týdenní a měsíční úrovně

Reakce na týdenní a měsíční úrovně

Jasný trend dle denních profilů

Jasný trend dle denních profilů

Shrnutí:

Dnes se budu soustředit na to, jak se trh v případě pokračování poklesu bude chovat kolem hodnoty 200,84, což je první support na cestě dolů. V případě silnější reakce kupců a možnému náznaku ukončené korekce jsem připraven vypsat kreditní put spready. Pokud však reakce bude slabá, nebudu se snažit chytat padající nůž a raději si počkám na případnou nákupní aktivitu na velmi silné úrovni kolem 198. Pokud se podíváte na denní svíčkový graf, můžete totiž sledovat velkou podobnost se srpnovým propadem…

[reklama]

Tagy:
Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.