Komentář k trhu SPY 3.4.2015 – Market Profile (+ bonus, jak nechytat padající nůž)

Roční profil

Trh SPY nám od minulého týdne mírně vzrostl, nicméně stále se pohybuje těsně nad důležitou support oblastí mezi 204 – 205. Na ročním profilu tedy tento týden není vidět žádná výraznější změna, hodnoty supportů a rezistencí zůstávají stejné. Stále se pohybujeme u středu ročního profilu, který je pěkně souměrný.

Měsíční profil

Začal se nám vytvářet dubnový profil. Ještě však není vytvořena počáteční rovnováha, takže nás prozatím zajímá spíše březnový profil. U dokončeného březnového profilu se nám vytvořily největší objemy u jeho low, což spíše poukazuje na budoucí pokles. Navzdory tomu je však březnový profil pěkně souměrný ve tvaru „D“. Support a rezistence oblasti zůstávají stejné jako minule.

Týdenní profil je oproti tomu z minulého týdne poměrně malý, což znamená, že jsme v tomto týdnu nebyli svědky tak velké volatility. Největší objemy obchodů se tvořily zhruba v prostředku profilu, což je neutrální. Oblast hodnoty se posunula oproti minulému týdnu mírně výše, to je také spíše neutrální. Vzhledem k tomu, že se trh výrazněji nepohnul a zůstal uvnitř profilu minulého týdne, zůstávají v platnosti i předchozí levely.

Shrnutí:

Tento týden se nic zvláštního nestalo, také díky nedostatku kurzotvorných zpráv. Vzhledem k tomu, že jsou platné oblasti supportu a rezistencí, o kterých jsem psal minulý týden, místo predikcí se s Vámi podělím o část toho, jak lze uvedené náhledy dle MP využít při obchodování opcí.

V případě výraznějšího pohybu směrem dolů je vhodné vypsat put opce před dosažením predikované support oblasti, a to na takové strike ceně, která je až pod danou support oblastí. Tak můžete využít vysokého prémia, aniž byste bezhlavě chytali padající nůž. Při tom se totiž lze často pořezat. V těchto případech vypisuji ideálně týdenní opci s expirací následující týden. Čas v tomto případě pracuje pro mě a stačí, aby se v support oblasti trh alespoň pár dní zdržel. Občas se stane (a minulé týdny jsou toho svědkem), že se trh úplně odrazí zpět vzhůru. Opce pak vyprší jako bezcenná. Tímto způsobem lze samozřejmě využívat všechny support oblasti (ne jen na základě MP, ale i z price action, popř. různých Vašich indikátorů), MP však poskytuje vhled do trhu optikou „velkých hráčů“, takže vidíte, které úrovně jsou z pohledu těchto subjektů důležité, a to Vám dává konkurenční výhodu. Pochopitelně je nutné vědět už při otevírání takovéhoto obchodu, co budu dělat, pokud trh support oblast prorazí, uzavře pod ní, a co lze na tomto základě očekávat dále. Jinými slovy pochopit, co se na trhu děje a podle toho upravit otevřené pozice, popř. uzavřít ztrátu. Ale o tom zase až někdy příště.

[reklama]