Komentář k trhu SPY 24.10.2015 – Market Profile®

Roční profil

V minulém článku jsem psal o předpokládané korekci, protože se trh nacházel v důležité rezistence oblasti. Korekce nakonec přišla, i když mnohem menší a kratší, než se dalo očekávat. Nyní se trh v pátek dostal výraznějším pohybem přes 50 % IB do oblasti hodnoty letošního roku – viz obrázek. Připomínám, že roční POC je kolem hodnoty 210 a v případě, že se trh v oblasti hodnoty udrží, bude tato hodnota sloužit jako magnet. Roční vVAL je na úrovni 206,64 a roční vVAH je na úrovni 213,77. Nejbližší rezistence při cestě vzhůru je aktuální hodnota 207,62 (2.SD VWAP minulého roku), na které se nyní trh nachází a dále 1. SD VWAP letošního roku na hodntě 210,91 a pak roční IB high na hodnotě 212,29. Nejbližší supporty jsou 2. SD VWAP loňského roku na 200,84 a pak shodná úroveň roční IB low a 1. SD VWAP letošního roku na hodnotě 197,92.

1) Očekávaná korekce na rezistu 2) Průraz zpět do oblasti hodnoty

Měsíční profil

Měsíční profil je ve tvaru písmene P a je nadále rostoucí. Aktuální cena se blíží rezistenci 208,70, kde se nachází 1,5x IB měsíce. Další rezistence, tentokrát POC měsíce srpna na hodnotě 209,50. POC aktuálního profilu je zhruba na 203,28.

Týdenní profil

Nejvyšší zobchodované objemy minulého týdny byly na hodnotě 203, ale na aktuálních hodnotách trhu bylo také zobchodováno hodně. To značí zájem nakupujících i prodávajících o tyto hodnoty.

Shrnutí:

Navzdory tomu, že jsem poslední 2 týdny očekával výraznější korekci a návrat na hodnoty kolem 196 a níže, trh se vydal přesně opačným směrem a nyní se nachází zpět v oblasti hodnoty. Ale i tak jsem tento týden nakoupil put spready se spekulací na pokles. Protože teprve následujících dny nám ukáží, zda bude na aktuálních hodnotách zájem obchodovat a trh se zde tzv. „uchytí“. Pokud se trh během několika dnů nedostane zpět pod oblast hodnoty a v oblasti hodnoty vydrží, dá se předpokládat, že se zde bude delší dobu obchodovat nebo se dokonce podíváme na nová maxima. Pokud ale brzy prorazí zpět pod oblast hodnoty, můžeme očekávat opět hodnoty alespoň kolem 196.

[reklama]