Komentář k trhu SPY 13.10.2015 – Market Profile®

Roční profil

Minulý týden se trh pohyboval v oblasti roční IB low a tento týden vyrazil otestovat prodejní výběžek z 17.9. Připomínám, že nejbližší rezistence dle ročního profilu je zmíněný prodejní výběžek, tedy úrovně 203 – 200,50 a pak 50 % roční IB na hodnotě 205,10. Ostatní roční rezistence zůstávají v platnosti, jak jsem psal v minulých článcích, protože se pohybujeme stále ve stejné rangi. Supporty dle ročního profilu zůstávají také nezměněny – viz jeden z minulých článků. Pro připomenutí, nejsilnějším supportem je 200 % roční IB spolu s velkým nákupním výběžkem dne 24.8. Přikládám obrázek VWAP, kde je dobře vidět, jak trh zareagoval na úroveň 1. SD VWAP letošního roku a dále opětovná reakce na 1. SD VWAP loňského roku, kde se právě pohybujeme.

Reakce trhu na roční VWAP hladiny

Reakce trhu na roční VWAP hladiny

Měsíční profil

V pátek se nám dotvořila IB měsíce října. Trh se stále pohybuje uvnitř předchozího profilu, seshora ohraničeného velkým prodejním výběžkem. Aktuální měsíční POC se nachází na úrovni kolem 198,70. Násobky IB jsou na hodnotách: rezistence 1,5x IB na 208,30, 2x IB na 214,64 a supporty: 1,5x IB na 182,71 a 2x IB na 176,40. Oblast hodnoty se v porovnání s předchozím měsícem posouvá výše.

Týdenní profil

Nejvyšší zobchodované objemy minulého týdny byly na hodnotě 198,50. Tento týden se trh pohybuje výše, nad oblastí hodnoty minulého týdne. Prozatím se tvoří ukázkový rovnovážný profil, ale IB bude utvořena až dnes po ukončení obchodování.

Dle denních profilů – viz obrázek, můžeme pozorovat vývoj do strany po dosažení důležité rezistentní oblasti. Dnešní profil nám naznačuje možný pokles v dalších dnech.

Vývoj dle denních profilů

Vývoj dle denních profilů

Shrnutí:

Dle MP analýzy vyšších i nižších časových pásem lze vidět, že trh se aktuálně pohybuje v důležité rezistence oblasti. Využil jsem toho k nákupu debetních put spreadů, kde spekuluji na další pokles trhu do oblasti hodnoty posledních týdnů. Kratší časové rámce, tj. týdenní a denní profily nám naznačují v dalších dnech spíše pokles. Opět si ale neodpustím důležitou poznámku – v ZÁVISLOSTI NA FUNDAMENTECH.

[reklama]

Tagy:
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.