Komentář k trhu SPY 19.9.2015 – Market Profile®

Roční profil

Tento týden trh ve čtvrtek otestoval singles z velkého propadu a díky velké prodejní reakci vytvořil prodejní výběžek. To nám celkem jasně ukazuje, že trhu se nad současné úrovně moc nechce. Minulý týden jsem se vyčerpávajícím způsobem zabýval supporty, dnes k těmto stále platným supportům přidám rezistence. Z hlediska ročního MP to bude 50 % IB letošního roku na hodnotě cca 205, kde se nachází zároveň silná rezistence i hlediska price action – swingová low. K tomu můžeme připojit rezistenci na 206,64, což je objemová YVAL. Pak YPOC kolem hodnoty 210. Zajímavý je obrázek ročního VWAP, který přikládám. Posuďte sami, jak hezky trh na úrovně VWAP reaguje. Blízký support je mezi hodnotou 192,32 – 192,90, kde se nachází VWAP z minulého roku a letošní 2. SD VWAP. Letošní VWAP tvoří rezistenci na hodnotě 205,45.

Roční VWAP 2014 a 2015 a reakce na jeho hladiny.

Roční VWAP 2014 a 2015 a reakce na jeho hladiny.

Měsíční profil

Měsíční profil nám tvoří ukázkové „D“ uvnitř předchozího měsíce. Trh tedy našel z tohoto časového rámce rovnováhu. Nejvyšší objemy, tedy POC jsou kolem hladiny 196, téměř uprostřed profilu. High tohoto profilu bylo testováno a celkem razantně odmítnuto, mohli bychom se tedy dočkat testu u low profilu na hodnotách 191. Opět přidám rezistence k supportům z minulého článku. Určitě prodejní výběžek ze čtvrtka tohoto týdne, pak hladina 203,90, kde se nachází oblast singles a zároveň 1,5x IB. Dále hladina 207,60, kde je objemová VAL a POC na hodnotě 209,50.

Týdenní profil

Tento týden se ukázal být silnou oporou POC minulého týdne na hodnotě 195,65. Nicméně, v pátek jsme tento support stejně prorazili. Objemová oblast hodnoty, stejně jako POC se nachází nad úrovněmi minulého týdne. Páteční close cena pod týdenním supportem však značí negativitu. Stále platí zajímavá support úroveň 193, což je POC prvního týdne v září.

Shrnutí:

Trh tento týden pokračoval v pohybu do strany a hledal další směr. Po testu srpnových singles vytvořil prodejní výběžek a naznačil tak, že bez dalších pozitivních fundamentů zřejmě výše nepůjde. Vzhledem k pátečnímu vývoji je pravděpodobný test hodnot kolem 191 s tím, že si musíme počkat, zda zde budou stejně silní nakupující.

[reklama]

Tagy:
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.