Komentář k trhu SPY 18.4.2015 – Market Profile

Roční profil

Dle předpokladu, který jsem psal na blog dne 10.4. se SPY ze svých (téměř) maxim vrátil zpět do oblasti hodnoty, kde se dle predikce pohybuje již delší dobu. Opět je tedy pro nás důležitá hladina support oblasti mezi 204-205, kde se nachází volumové POC ročního profilu a trh se zde již několikrát zastavil. Z tohoto důvodu je ale zároveň na místě opatrnost, protože s opakovanými testy této úrovně, může dojít k jejímu proražení a tím pádem k zásadnější korekci. Je důležité sledovat, co se kolem této úrovně děje a pokud budeme pozorovat ochotu obchodovat (vytvářet větší objemy obchodů) i pod touto úrovní, s největší pravděpodobností se podíváme na mnohem nižší úrovně. Spodní hranicí oblasti hodnoty, tzv. YVAL je úroveň kolem 201, což nám vytváří další důležitý support, který předpokládám, že bude v případě proražení výše zmíněného POC, určitě otestován. Připomínám, že dalším důležitým supportem je úroveň kolem 198, kde se nachází horní hranice oblasti hodnoty předchozího ročního profilu, tzv. YVAH. Vzhledem k tomu, že již také byla několikrát testována, je dobře patrná i z čistého cenového grafu.

Měsíční profil

Dubnový profil se stále nachází uvnitř březnového a je zatím poměrně úzký. Minule jsem slíbil, že zde uvedu násobky dubnové počáteční rovnováhy (IB). Ty se dají pěkně intradenně zobchodovat, ale bývají důležité i pro swing obchodování. Horní 1,5xIB se nachází na úrovni 214,27. Spodní 1,5xIB se nachází na 201,27, další, 2xIB na úrovni 198. Nepřijdou Vám tyto hodnoty povědomé? (viz roční profil)

Týdenní profil

Dle týdenního profilu vidíme největší objemy obchodů u high profilu kolem ceny 210,50. Oblast hodnoty je taktéž v horní čtvrtině profilu. V pátek však byly zaznamenány vysoké objemy kolem ceny 208, což naznačuje možný další pokles v příštím týdnu.

Shrnutí:

Dočkali jsme se další korekce. Při pokračujícím poklesu nás bude zajímat úroveň 204-205 a především to, jak se zde trh zachová. Pokud se opět odrazí směrem vzhůru, mohlo by dojít k proražení maxim. Pokud se zmíněná úroveň proobchoduje níže a bude vidět snaha na těchto hodnotách za vyšších objemů obchodovat, budou nás zajímat další důležité supporty, a to 201 a 198, které se nám bezvadně shodují s měsíčními hodnotami. Při vypisování put spreadu se budu snažit vypsat až pod úroveň 201, popř. až na hodnotu 196. Lze i agresivněji pod 204, ale je potřeba být připraven rolovat až pod úroveň 201.

Na přiložených obrázcích z programu Ninja Trader je vidět úzký dubnový profil s vyznačenými násobky počáteční rovnováhy a roční profil s důležitými levely ve dvou provedeních.

[reklama]