Mýty o algoritmickém obchodování

Po velmi dlouhé době jsem zamířil na jeden český web o forexu a začetl se do diskuse na téma algo trading. Dozvěděl jsem se zajímavé věci – že se na algo tradingu nedá nikdy vydělat, že každý kdo to zkusil na tom jen prodělává atd. Navíc vše od lidí, co jsou v tradingu „velmi zkušení“ a v lepším případě se mu věnují rok. Život mne však naučil jedno – většina lidí je chudá a neúspěšná, většina lidí se tedy ve svém rozhodování mýlí. Pokud většina tvrdí, že automaty jsou k ničemu, nebude to právě naopak?

Je tedy na čase napsat pár řádků o tom, jak to s algo tradingem je.

„Kdyby to bylo tak jednoduchý tak to dělá každý“

Jeden z nejčastějších argumentů. A současně i největší kravina. Kdo kdy řekl, že je algo trading jednoduchý? Rozhodně se zde nebavíme o ničem pro cvičenou opici. Algoritmy jsou skvělá cesta jak vydělávat na burze, ale vývoj od nás potřebuje hodně práce. Například jeden klient, kterému jsem před časem dělal mentoring, nyní vydělává cca 15% měsíčně a je maximálně spokojen. Ale začátky byly tvrdé. Denně se věnoval 8 hodin vývoji a testování a trvalo mu půl roku s mou intenzivní podporou, než dokázal stavět robustní strategie. Další půlrok mu zabralo vytvoření portfolia 30 strategií. Trvalo to rok, ale výsledky stojí za to. Dnes mu již stačí max. 3 hodiny za den na vývoj nových strategií a kontrolu běžících. A to není špatné, nemyslíte?

„Automat nefunguje věčně, vždy funguje jen chvilku“

Ano, je to tak. Žádný automat vám nebude fungovat 100 let. Bude fungovat třeba pár let než přestane fungovat, některé automaty nasadíte a od té doby budou +- nula. Ale o tom je algo trading také. Proto se učíme budovat portfolio strategií. Když máte portfolio např. 30 strategií, pak to, že jedna strategie přestane fungovat vás neohrozí.  Na vše, nejenom na trading, je potřeba dívat se s nadhledem a komplexně. A portfolio dává smysl.

„Lidský faktor při rozhodování nemůže nahradit automat“

Zde musím 100% souhlasit. Automat nikdy neudělá tolik chyb a špatných rozhodnutí, jako lidský faktor :). Názory, že automat nemůže fungovat, protože nemá „cit“ jsou opravdu mimo realitu. Za svou praxi jsem pracoval i pro některé brokery, kde mne pod rukama prošly tisíce traderů, a tak vím, jací lidé vydělávají. Zažil jsem jen jednoho, který měl opravdu „cit“ pro trh. 90% ziskových traderů co jsem kdy potkal obchoduje pomocí automatů. Jeden dokonce velmi úspěšně obchodoval pomocí umělé inteligence (trochu se pochlubím, máme ji též ve vývoji, ale jak dopadne ukáže čas a zda ji zveřejním ještě netuším). Cit nepotřebují, jejich automaty mají logiku, mají hlavu a patu a fungují. A co je hlavní, mají robustnost a tak i velkou pravděpodobnost, že budou vydělávat i do budoucna.

Proč jsou automaty lepší?

Automat je lepší z mnoha důvodů, ale primární jsou podle mne čas a to, že vím. U automatu vím co očekávat, tedy jaké zisky a ztráty mne může v průměru nadělit, vím, kdy jej odpojit, stejně tak vím, kolik ztrát v řadě čekat a kolik zisků v řadě čekat. Díky tomu je pro mne obchodování psychicky mnohem pohodlnější. Tolik informací jako algo trader žádný jiný obchodník nemá.

Ukázka equity samostatné strategie, portfolia a jejich parametrů. V parametrech krásně vidíte mnoho informací – série zisků a ztrát, maximální drawdown atd.

Jedna strategie

Portfolio

Závěr

Mnoho traderů, kteří prodělávali při ručním obchodování, jsem přesvědčil k přechodu na algoritmy. A pokud do toho šli naplno, tak uspěli. Obchodníka, který by z automatů přešel na ruční a uspěl jsem nepotkal. No, po pravdě jsem nepotkal ani takového, který by vůbec přešel :). Na to časové pohodlí si snadno zvyknete. Nechci zde zahazovat diskreční obchodování. Věnoval jsem se mu velmi dlouho a částečně stále věnuji, ale z praxe jsou automaty pohodlnější a zcela upřímně, máte s nimi větší šanci úspěchu.

[reklama]