Komentář k trhu SPY 20.2.2015

Roční profil

Vzhledem k tomu, že se trh od minulého komentáře vyvíjel prakticky horizontálně (z pohledu daily), stále jsou v platnosti všechny minule zveřejněné hladiny podpory (první z nich byla 197,50 – 198). Pozitivně naladěný trh neudržel hladinu kolem 209 a momentálně se nacházíme nad ní.

Aktuální měsíční profil se nachází stále ještě uvnitř profilu měsíce prosince a momentálně se obchoduje nad profilem měsíce ledna. Stále je vidět zájem zde obchodovat a vytvářet nové objemy obchodů. Predikovaná rezistence na 211 byla dnes úspěšně testována a trh uzavřel nad ní. Další se nachází v úrovni 212,64 – 213. Hladiny podpory, o kterých jsem psal v minulém komentáři, jsou stále aktuální (kolem 208, pak 198). Navíc zde máme ještě support z oblasti únorových singles mezi 202,55 – 203,50.

Dle týdenních profilů je dobře znatelný support na základě VAH z minulého týdne a 1,5 x IB aktuálního týdne v oblasti 208,50 – 208,79, který byl dnes krátce testován a trh se od něj odrazil výše. Další takovýto support, tentokrát na základě POC minulého týdne, se nachází níže kolem 206,80. VAL minulého týdne, tedy další nižší support se nachází kolem 205 – 204,78.

Dle denních profilů lze pozorovat vytvářející se oblasti hodnoty jednotlivých dnů v relativně úzkém rozpětí mezi 209 – 210,32. To nám značí horizontální vývoj trhu, tedy rovnováhu na trhu. Dnes večer však trh díky řecké dohodě prorazil za poměrně slušných objemů nad a uzavřel zde obchodní seanci. Nejbližší support hladina se nachází mezi 206,60 – 206,80 (POC), pak 204,50 – 204,80 (VAL a nákupní výběžek). Rezistence na 210,31 (VAH) byla proražena a trh je momentálně alespoň krátkodobě nastaven pro obchodování výše.

Price action

Platí supporty z minula, navíc pak dnes testovaný support 207,60 – 208,65 (denní gap) a další malý gap na 205,78. Na weekly grafu se nachází support gap mezi 208,31 – 207,52.
Shrnutí: Trh se přiblížil k oblasti možného otočení trhu v úrovni 211 – 212,70, o které jsem psal minule. Pro další vývoj trhu bude důležitá následující obchodní seance, tedy pondělí – její otevření a zavření. Nejbližší silnější hladina supportu se dle výše uvedených levelů nachází mezi 207,50 – 208,70. Tam by měl trh v případě poklesu zpomalit. Měsíční opce (Iron Condor) však budu chtít vypsat až za oblast 198, kde se nachází klíčový support. To by se sice dalo za poměrně slušné prémium již dnes, ale vzhledem k dění okolo Řecka raději počkám na začátek příštího týdne. Rovnováha na trhu z posledních dnů nám zvyšuje šance pro velký pohyb – z toho důvodu týdenní opce prozatím nevypisuji (nízká prémia, vysoké riziko).

[reklama]