Komentář k trhu SPY 9.5.2016 – Market Profile®

Roční profil

Minulý týden trh opět korigoval směrem dolů. Dostal se až k prvnímu supportu, o kterém jsem psal v minulém článku – tedy spodní oblasti trading range, kde proběhl vyšší objem obchodů na cca 204. Odtud se v pátek odrazil a rostl. Vytvořil tak nové roční POC na úrovni 204,80. Nyní předpokládám, že by se trh mohl pohybovat někde mezi IB high na 201,92 a cca 205, aby zaplnil oblast s nižšími objemy z minulého roku. Další supporty a rezistence z minulého článku zůstávají v platnosti. Roční VWAP je stále rostoucí a aktuální cena se nachází v důležité oblasti podpory – viz obrázek.

Roční VWAP: důležitá support oblast

Roční VWAP: důležitá support oblast

Měsíční profil

Nový měsíční profil se stále vytváří uvnitř dubnového. IB se dokončí až tento pátek. Stále se tedy budeme držet důležitých levelů z dubnového profilu. Měsíční VWAP na 60 minutových svíčkách jde do strany, takže se zde rýsuje rezistence na 2.SD VWAP na 205,92.

Týdenní profil + denní profil

Týdenní profil vypadá poklesově, když je týdenní POC o poznání níže než POC minulého týdne a odskočená je rovněž i oblast hodnoty. POC se nachází na hodnotě 204,83, tedy poměrně blízko aktuální ceně. Nicméně by měl sloužit jako týdenní support, který, jak jsme již několikrát zaznamenali, může otočit trh. Týdenní profil vytvořil u svého high prodejní výběžek a u low nákupní – viz obrázek.

Týdenní MP: týdenní vývoj, S/R úrovně.

Týdenní MP: týdenní vývoj, S/R úrovně.

Shrnutí

Na trhu jsme po dlouhé době zaznamenali dva poklesové týdny v řadě. Možná to značí přicházející korekci dlouhého růstu. Dlouhodobé profily (roční a měsíční) poklesově zatím nevypadají, ale týdenní již ano. Tento týden budu tedy pozorně sledovat, jak se bude trh chovat na supportech a budu opatrný při výpisu put opcí, pokud bude trh naznačené supporty snadno překonávat.

Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře
  1. Jozef napsal:

    Zdravím Jan,
    aký je časový rámec pre ročný, mesačný (a prípadne aj týždenný) IB.

  2. beppinino@gmail.com napsal:

    Ďakujem za odpoveď. Takže všetko po 2. Je to všeobecný úzus, alebo v tom vidíte nejakú logiku? Pýtam sa preto, že pri dennom IB nastupujú na scénu veľkí hráči po 1. hodine od open, aspoň tak som to pochopil pri štúdiu intraday Market profilu.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.