Komentář k trhu SPY 5.11.2018 – Market Profile®

Roční profil

V minulém týdnu se trh dostal ještě níže, až pod support VAL na 262,52. Nicméně proražení není platné, protože pod touto úrovní neuzavřel a následně nepotvrdil vytvořením další svíčky pod supportem. Stále se tak jedná o platný support. Trh poté korigovat zpět k POC. V případě pokračování poklesu bude dalším supportem až nákupní výběžek z ledna mezi 252,86 – 254,70. I dle grafu VWAP je zřejmé, že se trh udržel v oblasti hodnoty a korigovat zpět k jejímu středu, tedy linii VWAP.

Roční MP: roční vývoj, reakce na VAL, návrat k ročnímu POC

Roční VWAP: roční vývoj, reakce na druhou stand. odchylku VWAP, návrat k linii VWAP, oblast hodnoty

Měsíční profil

Ve čtvrtek se začal vytvářet nový měsíční profil. Začal se vytvářet uvnitř říjnového, a to poblíž jeho POC, tedy v oblasti hodnoty. Říjnový profil skončil jako velmi široký, když prakticky vymazal téměř 5 měsíců růstu. Ačkoliv je velmi široký, nedostal se ani k prvnímu měsíčnímu supportu 150 % IB na 258,91. Těsně před ním, po nástupu reakčních nakupujících, vytvořil poměrně velký nákupní výběžek. Uvidíme, zda nakupující budou tuto hladinu v případě poklesu držet i nadále.

Měsíční MP: měsíční vývoj, VAL, VAH, nákupní výběžek, 200 % IB

Týdenní profil/denní profil

Na týdenním profilu můžete vidět, jak se vyplnil předpoklad z minulého článku a trh došel znovu otestovat hodnotu 262, kvůli chybějícímu nákupnímu výběžku. Nakonec se dostal až k týdennímu supportu 200 % IB na 260, kde však došlo k výraznému odmítnutí ceny a trh zde díky reakčním nakupujícím vytvořil velký nákupní výběžek. Pak se trh vyšvihl výše, přeskočil týdenní rezistenci (POC) na 270,08 a proměnil ji v support, který držel až do konce týdne. Na konci týdne ještě zároveň otestoval výrazný volume výběžek u high profilu a korigoval zpět. POC se nachází na úrovni 271,80, kde trh uzavřel. Tato hladina tedy bude nadále důležitou referenční úrovní, ale zda se bude jednat o support nebo rezistenci, se uvidí až v příštím týdnu.

Týdenní MP: týdenní vývoj, S/R úrovně

Shrnutí

Z dlouhodobého i krátkodobého pohledu se trh nachází v oblasti hodnoty. Cestu níže kupci urputně brání, ale cesta vzhůru zatím také není jednoduchá. Možná tento stav přinese snížení volatility.

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů