Komentář k trhu SPY 27.3.2015 – Market Profile

28.3. 2015Jan Vašíček 0 Komentářů

Roční profil

Tento týden prošel trh SPY výraznější korekcí. Horní hranice hodnoty, o které jsem psal minule, na hodnotách cca 209,50 – 210 dlouho nevydržela a trh ji poměrně snadno prorazil. Z toho se dalo usoudit, že je na trhu poměrně silný tlak dolů a že není úplně rozumné hned vypisovat nové put opce, což se následně potvrdilo. Situace se však změnila ve čtvrtek, kdy se trh opět přiblížil silné support oblasti kolem ročního POC mezi 204 – 205, kterou zde často zmiňuji. To byla ideální šance na výpis nových týdenních put za vysoké prémium a zároveň daleko od trhu. Já ji bohužel nevyužil, protože jsem se ve čtvrtek nemohl věnovat obchodování. Dalším ročním supportem by měla být YVAL (spodní oblast hodnoty) na ceně kolem 201, pak následuje známá, mega silná (a zároveň mega důležitá) úroveň kolem 198. Co se týče grafu s ročním VWAP, nacházíme se právě v oblasti horizontálně se vyvíjejícího VWAP. První standardní odchylka směrem dolů se nachází mezi 200,60 – 201. Dubluje nám tedy úroveň YVAL, čímž jí činí silnější.

Měsíční profil

Objemy březnového profilu se za poslední týden přesunuly především k low profilu. Stále trvá rezistence 212,64 – 213. Volumové POC se přesunulo na cca 205,30. Silnější oblast supportu se tedy nachází v této oblasti, která je nyní testována. Dalším supportem by mohla být cena 200,58, kde se nachází 1,5 násobek počáteční rovnováhy (1,5x IB).

Týdenní profil vytvořil nejvyšší objemy obchodů a tedy i svou oblast hodnoty na úrovni oblasti hodnoty předminulého týdne. Ta se tedy nachází spíše u low profilu. WPOC se utvořilo na ceně 205,77, tedy výrazně níže než minulý týden. Rezistenční oblast se stále nachází mezi 211,00 – 211,50. Trh ve čtvrtek otestoval WVAL týdne z 2.2. na ceně 203,90 a korigoval zpět. Další supporty: 202,50 – 202 (WVAL, singles).

Shrnutí:

Propad z tohoto týdne opět zastavila důležitá support oblast mezi 204 – 205, kterou jsem zde několikrát zmiňoval v minulých článcích. Uvidíme, zda bude na trhu pokračovat prodejní nálada a bude vůle tuto úroveň prorazit. Další zastávkou by pak mohla být úroveň 200,50 – 201, kde se nachází souběh výše uvedených levelů.

SPY-Yearly-MP-27.3.2015

SPY-Yearly-VWAP-27.3.2015

Roční VWAP – pohyb u linie VWAP

[reklama]

Tagy: akcie indexy

Jan Vašíček

Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.

Podobné články