Komentář k trhu SPY 11.6.2018 – Market Profile®

Roční profil

V uplynulém týdnu trh vystoupil z rovnováhy a rostl. Nebyl to nikterak překotný pohyb, ale výrazný ano. Aktuálně se tak blíží ročnímu VAH, tedy horní hranici oblasti rovnováhy a zároveň high swingu na 280,45. Zde tedy očekávám první reakci reakčních prodejců. Při překonání této rezistence bude nejbližší další až all-time-high na 286,63. Dle ročního VWAP lze vidět, že trh rezistence v podobě 1.SD VWAP nezastavila a ten roste dál. Pomalu se tak dostává zpět do uptrendu, protože se křivky začínají ohýbat směrem vzhůru. Linie VWAP na 270,07 tak aktuálně bude tvořit support.

Roční MP: roční vývoj, blízkost rezistencí – VAH, swing high

Roční VWAP: roční vývoj, reakce na 1. standardní odchylku VWAP

Měsíční profil

Červnový profil v pátek dotvořil počáteční rovnováhu, takže opět uvedu důležité měsíční S/R úrovně, které jsou odvozeny od počáteční rovnováhy (IB). POC se nachází na hodnotě 275,18 a je tedy skokově výše než v minulém měsíci, stejně jako oblast hodnoty. Trh tedy vnímá hodnotu výše než v měsíci květnu. Vzhledem k tomu, že je červnová IB poměrně úzká, budou S/R zóny blízko aktuální ceně. Nejbližší rezistence, 150 % IB se nachází na úrovni 281,27 a další, 200 % IB se nachází na 284,19. Nejbližším supportem je POC měsíce května na 271,63 a dle IB pak 150 % IB na 269,34 a 200 % IB na 266,40.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně, POC

Týdenní profil/denní profil

Rovněž celý týdenní profil minulého týdne je díky výraznému růstu nad profilem předchozím. Během tohoto týdne se vytvořily dva volume výběžky, okolo jejichž vrcholů budou situovány support zóny. Týdenní POC, tedy týdenní support se nachází na úrovni 277,33 a další týdenní support pak bude kolem 274,97.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní supporty

Shrnutí

Trh se tedy po několika týdenním pohybu do strany konečně rozpohyboval a začal tvořit nerovnováhu. To může být konečně výhodné pro výpisy opcí za vyšší prémia dále od trhu. Byl bych však opatrný především na call stranu a v případě, že na rezistencích nebudou adekvátní reakce prodejců, nebudu call opce vypisovat, popř. vykoupím již vypsané.

[reklama]