Komentář k trhu SPY 11.6.2018 – Market Profile®

Roční profil

V uplynulém týdnu trh vystoupil z rovnováhy a rostl. Nebyl to nikterak překotný pohyb, ale výrazný ano. Aktuálně se tak blíží ročnímu VAH, tedy horní hranici oblasti rovnováhy a zároveň high swingu na 280,45. Zde tedy očekávám první reakci reakčních prodejců. Při překonání této rezistence bude nejbližší další až all-time-high na 286,63. Dle ročního VWAP lze vidět, že trh rezistence v podobě 1.SD VWAP nezastavila a ten roste dál. Pomalu se tak dostává zpět do uptrendu, protože se křivky začínají ohýbat směrem vzhůru. Linie VWAP na 270,07 tak aktuálně bude tvořit support.

Roční MP: roční vývoj, blízkost rezistencí – VAH, swing high

Roční VWAP: roční vývoj, reakce na 1. standardní odchylku VWAP

Měsíční profil

Červnový profil v pátek dotvořil počáteční rovnováhu, takže opět uvedu důležité měsíční S/R úrovně, které jsou odvozeny od počáteční rovnováhy (IB). POC se nachází na hodnotě 275,18 a je tedy skokově výše než v minulém měsíci, stejně jako oblast hodnoty. Trh tedy vnímá hodnotu výše než v měsíci květnu. Vzhledem k tomu, že je červnová IB poměrně úzká, budou S/R zóny blízko aktuální ceně. Nejbližší rezistence, 150 % IB se nachází na úrovni 281,27 a další, 200 % IB se nachází na 284,19. Nejbližším supportem je POC měsíce května na 271,63 a dle IB pak 150 % IB na 269,34 a 200 % IB na 266,40.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně, POC

Týdenní profil/denní profil

Rovněž celý týdenní profil minulého týdne je díky výraznému růstu nad profilem předchozím. Během tohoto týdne se vytvořily dva volume výběžky, okolo jejichž vrcholů budou situovány support zóny. Týdenní POC, tedy týdenní support se nachází na úrovni 277,33 a další týdenní support pak bude kolem 274,97.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní supporty

Shrnutí

Trh se tedy po několika týdenním pohybu do strany konečně rozpohyboval a začal tvořit nerovnováhu. To může být konečně výhodné pro výpisy opcí za vyšší prémia dále od trhu. Byl bych však opatrný především na call stranu a v případě, že na rezistencích nebudou adekvátní reakce prodejců, nebudu call opce vypisovat, popř. vykoupím již vypsané.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře
  1. Stock_Investor napsal:

    Pekná analýza. Pre mňa je Market Profile top nástroj pre analýzu trhu.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *