Komentář k trhu SPY 9.11.2015 – Market Profile®

Počínaje tímto článkem, budou mé další analýzy trhu dle MP zveřejňovány pravidelně v pondělí se stavem k pátku předchozího týdne. Udělám v nich vždy zhodnocení uplynulého týdne s předpokládanou tendencí do budoucna a s uvedením případných nových S/R úrovní tak, abyste mohli tyto informace využít jako pomůcku při svém obchodování, popř. studiu. Analýzy budete mít k dispozici vždy od 01:00 hodin.

Roční profil

Tento týden trh pokračoval v pohybu vzhůru v rámci roční oblasti hodnoty, což se dalo na základě předchozí analýzy očekávat. Momentálně se trh pohybuje poblíž úrovně ročního POC, tedy kolem hodnoty 210. Pokud nepřijdou silné fundamenty, je předpoklad, že bychom se v této oblasti hodnoty měli udržet i nadále. Nadále předpokládám testování letošních maxim, tedy hodnoty 213,83 a spodní linie oblasti hodnoty (VAL) na 206,63, popř. 50 % IB roku na 205,10, kde se poblíž nachází i linie VWAP na hodnotě 204,57, která bude sloužit jako magnet a zároveň support. V této oblasti je rovněž singles na denních svíčkách.

Pohyb v oblasti hodnoty

Měsíční profil

Měsíční profil se nám prozatím vytváří jako dokonalý „D“ profil, což značí rovnováhu. Vzhledem k tomu, že se trh aktuálně nachází na ročním POC, tak na trhu existuje rovnováha jak z ročního, tak měsíčního hlediska. Měsíční počáteční rovnováha (IB) ještě nebyla ustanovena a dotvoří se až v pátek, kdy uplynou 2 týdny obchodování.

Týdenní profil + denní profil

Týdenní profil skončil jako rovnovážný s nejvyššími objemy uprostřed profilu na hodnotě 210,32 a low poblíž supportu 1,5 IB měsíce října na úrovni 208,30. Vytvořil se zde kratší nákupní výběžek, který by mohl tvořit úroveň podpory. Navíc je v oblasti POC předchozího týdne. Z týdenního hlediska by mohly být další zajímavé supporty na úrovni 204,40, tedy VAH týdne od 19.10. a na úrovni 203, tedy POC týdne od 19.10. Další zajímavou úrovní by mohl být nákupní výběžek týdne od 19.10. kolem hodnoty 202, kde se zároveň nachází i high měsíce října.

Shrnutí:

Tento týden se tedy nekonalo žádné velké překvapení a trh se nadále pohyboval v roční oblasti hodnoty. Dají se očekávat testy zmíněných úrovní a návrat zpět do oblasti hodnoty. V případě fundamentálních zpráv lze očekávat průrazy nahoru i dolů s tím, že při průrazech směrem dolů by měl trh reagovat na naznačených supportech. Kreditní put spready zatím nevypisuji z důvodu nízkých prémií a vysokého rizika v případě nárůstu volatility. Na debetní put spready to zatím „technicky“ také nevypadá.

[reklama]