Komentář k trhu SPY 7.5.2018 – Market Profile®

Roční profil

Uplynulý týden byl poklesový, nicméně během pátku to trh dohnal a po silném růstu trh zakončil o něco málo níže, než v pondělí otevřel. Aktuálně se tak trh pohybuje stále uvnitř oblasti hodnoty a dokonce poblíž ročního POC, které se nachází na 264,87. Rovněž dle VWAP nevidím žádnou zásadní změnu. Trh se po čtvrteční otočce a pátečním růstu opět nachází uvnitř oblasti hodnoty, kterou ohraničují standardní odchylky od linie VWAP. Dle směřování linií se trh vyvíjí spíše do strany, možná jde o velmi jemný downtrend.

Roční MP: roční vývoj

 

Roční VWAP: roční vývoj, pokračování do strany, linie VWAP a její odchylky

Měsíční profil

Dubnový profil tedy nakonec opravdu skončil s menším rozpětím než v posledních třech měsících a navíc umístěný pod POC měsíce března. Trh tedy vnímá hodnotu níže, než v březnu, a to i vzhledem k umístění oblasti hodnoty. Rovněž květnový profil se zatím nachází níže než POC měsíce března. Aktuální cena se pohybuje poblíž POC měsíce dubna na 265,61. Než se vytvoří počáteční rovnováha v tomto měsíci, stále platí S/R úrovně z minulého profilu. Pro připomenutí: nejbližším supportem na základě IB je 150 % na 248,35, přičemž tato úroveň je podpořena zářijovým POC na 249,65. Tato oblast tedy bude v případě poklesu velmi důležitá. Dalším supportem na základě IB je 200 % IB na 241,90. Nejbližší rezistencí dle IB je 150 % na 273,91, přičemž poblíž je i roční POC. Opět se tedy jedná o důležitou zónu, ale zároveň magnet pro cenu. Dále se zde nachází i POC měsíce března na 271,70. Další rezistencí dle IB je 200 % na 280,39 a pod ní se nachází VAH měsíce března na 278,77.

Měsíční MP: měsíční vývoj, měsíční rezistence

Týdenní profil/denní profil

Týdenní profil je tentokrát v širším rozpětí, než za poslední týdny, což nám značí vyšší volatilitu. POC, tedy týdenní support se nachází na 264,52. Na obrázku si všimněte, jak trh reagoval na minulé týdenní supporty a rezistence. Nejprve níže reakce na POC před čtyřmi týdny, respektive těsně před ním a pak páteční otočka u POC z předminulého týdne.

Týdenní MP: týdenní vývoj, reakce na týdenní S/R úrovně z předchozích týdnů, POC07

Shrnutí

Trh se stále za vyšší volatility vyvíjí spíše do strany. To stále nahrává výpisům opčních spreadů na obě strany, ale je dobré se držet se striky co nejdále od trhu a za nějakými supporty a rezistencemi.

[reklama]

Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.