Komentář k trhu SPY 4.3.2019 – Market Profile®

Roční profil

Růst pokračuje. Ačkoliv to začátkem minulého týdne po dosažení rezistentní úrovně vypadalo, že konečně přijde korekce, trh se opět vzpamatoval a v pátek se dostal na podobnou úroveň, jako v pondělí. V uplynulém týdnu se dokončila počáteční rovnováha (IB) roku 2019 = první dva měsíce v roce. Získaly jsme tak důležité roční S/R úrovně. Ty jsou ale vzhledem k velké šířce IB poměrně daleko. POC se nachází na úrovni 278,93, tedy u high ročního profilu. To nevypadá moc zdravě. Buď by měl trh za větších objemů výrazněji klesnout anebo za nižších pokračovat v růstu. Zdravější mi každopádně přijde první varianta. Trh se aktuálně stále nachází u důležitých rezistencí – VAH roku 2018 na 281,39 a vrcholu swingů. Rovněž dle VWAP jsme u rezistence – 1. standardní odchylky VWAP roku 2018. Linie VWAP je stále ve výrazném růstu, stejně tak její odchylky. To nám značí pokračující růstový trend.

Roční MP: roční vývoj, aktuální rezistence
Roční VWAP: roční vývoj, S/R úrovně, rostoucí linie VWAP = silný uptrend

Měsíční profil

Měsíční profil je nadále růstový. Cena nakonec skutečně překonala high měsíce prosince na 280,47, poté mírně zkorigovala. POC se nachází na úrovni 277,43 a oblast hodnoty (VA) je poměrně úzká. Rezistence 200 % IB byla překonána, další rezistence, 300 % IB se nachází na 284,66. Nejbližším měsíčním supportem je 150 % IB na 276,21.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně

Týdenní profil/denní profil

Na obrázku týdenního profilu můžeme vidět reakci na týdenní support (předchozí POC). Tato úroveň udržela trh po celý týden a ten se pak nadechl k dalšímu růstu. Nové POC, tedy další týdenní support se nachází výše než ten předchozí, tj. na úrovni 279,20.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní support, reakce na předchozí týdenní support (POC)

Shrnutí

Růst trhu prozatím pokračuje a v nadcházejícím týdnu bude SPY zřejmě opět atakovat rezistenci okolo 281. Po jejím překonání již nebude zřejmě nic bránit trhu dosažení nových maxim.

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře
  1. Profilový obrázek daniel_moravec@centrum.cz napsal:

    Zdravim Honzo a diky za vsechny prispevky. Ctu a ucim se.
    Chci se zeptat co je zkratka IB? Porad mi tam skace internet banking nebo interactive brokers ale to neni to spravny 🙂
    Plus ze kteryho portalu mas ty grafy ?
    Dekuju moc

    • Jan Vašíček Jan Vašíček napsal:

      Ahoj Dane,
      zkratka IB znamená v tomto případě initial balance = počáteční rovnováha. Ta může být roční, měsíční, týdenní, denní. Grafy nemám ze žádného portálu, ale ze softwaru Ninja Trader 7, který je ke stažení free. Problém je, že standardně neumí vizualizace na market profile, takže ty si musíš stáhnout. Já používám zakoupené od společnosti Czechwealth.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů