Komentář k trhu SPY 30.7.2018 – Market Profile®

Roční profil

Minulý týden byl růstový, když trh pokračoval nad high posledních swingů. Až v pátek korigoval směrem k supportům – high předchozích swingů a VAH. K otestování all-time-high již mnoho nezbývá. POC se nachází na úrovni 271,66, což je v této chvíli velmi daleko. Dle VWAP vidíme reakci na druhou standardní odchylku VWAP (2.SD). Křivky jsou stále rostoucí = trh je v dlouhodobém uptrendu.

Roční MP: roční vývoj, důležitá S/R zóna, ATH

Roční VWAP: roční vývoj, odraz od 2.SD

Měsíční profil

Na měsíčním profilu můžeme vidět reakci na rezistenci v podobě 150 % IB, kde čekali reakční prodávající. Uvidíme, jak bude vývoj pokračovat, ale pokud trh tuto hranici překoná, zřejmě překoná i high z měsíce ledna. Překonání této úrovně tak bude zdviženým prstem (varováním) pro výpisy call opcí nad trhem. Měsíční POC se stále nachází na 279,80 a trh se k němu v pátek výrazně přiblížil. Pro připomenutí uvedu nejbližší S/R úrovně na základě počáteční rovnováhy (IB). Nejbližší rezistencí je stále 150 % IB na 283,88, která však již byla  testována a její účinnost je tak pro další období snížena, další pak 200 % IB na 288,75, to by ale trh nejprve musel překonat all-time-high na 286,67. Nejbližším supportem je aktuálně POC na 279,80, jehož test v nejbližší době očekávám a pak 150 % IB na 264,43 a 200 % na 259,48.

Měsíční MP: měsíční vývoj, reakce na 150 % IB

Týdenní profil/denní profil

Minulý týden byl více volatilní, což se projevuje šířkou profilu. Oblast s nejvyššími objemy obchodů, POC, se nachází na úrovni 281,40, poblíž které trh v pátek uzavřel. V pátek došlo k vyplnění singles z počátku týdne – viz obrázek. Tato singles jsou obvykle mangnetem pro cenu, ale zároveň také důležitými S/R úrovněmi.

Týdenní MP: týdenní vývoj, POC, vyplnění gapu (singles)

Shrnutí

Trh je z dlouhodobého pohledu v uptrendu. Dostal se však k důležitým rezistentním hladinám, kde čekají prodejci. Výsledek tohoto „souboje“ se tak projeví v případném překonání nebo nepřekonání high z ledna letošního roku. Budu tedy velice opatrný s výpisy call opcí nad těmito hladinami, spíše se jim budu vyhýbat.

[reklama]

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů