Komentář k trhu SPY 3.6.2019 – Market Profile®

3.6. 2019Jan Vašíček 0 Komentářů

Roční profil

V uplynulých čtrnácti dnech SPY významně poklesl, pojďme se tedy na situaci podívat optikou market profile. SPY se aktuálně obchoduje pod ročním POC, které se nachází na úrovni 278,89. Pomalu se tak přibližuje ročnímu supportu – VAL na úrovni 267,60, kde se nachází spodní hranice oblasti hodnoty. Mezi hodnotami 270 – 267 proběhl v loňském roce relativně menší objem obchodů a tato oblast tedy láká k vytváření objemů a „zaplnění“. Při stávajícím fundamentu by tedy mohl být pravděpodobný test VAL na 267,60. Jelikož se trh významněji pohnul, podíváme se i na roční VWAP. Na obrázku je vidět, že se cena dostala pod linii VWAP, která je důležitým supportem a zde i uzavřela. Směřuje tak k linii VWAP loňského roku na 271,66, jejíž důležitost zvyšuje low významného swingu z března. Linie a standardní odchylky VWAP se začínají narovnávat, což předznamenává ukončení dlouhodobého uptrendu.

Roční VWAP: roční vývoj, S/R úrovně a reakce na ně

Měsíční profil

Dneškem se nám začíná vytvářen nový měsíční profil. Jak ale dopadl ten květnový? Květnový profil byl výrazně poklesový, zároveň však nebyl vyloženě trendový. Cena se tak dostala významně pod low měsíce dubna a dokonce pod oblast hodnoty měsíce března. V pátek trh uzavřel pod supportem – 150 % IB měsíce května, což ukazuje na ochotu obchodovat na nižších cenách. Dalším supportem tedy bude 200 % IB na úrovni 269,73. Ještě před tím však musí trh proobchodovat nákupní výběžek měsíce března – viz obrázek. Na 263,85 se nachází POC měsíce ledna a bude tak tvořit případný další support. Co se týče rezistencí, nejbližší se nachází na úrovni 276,06 – 150 % IB, která sloužila jako support, pak VAL na 278 a POC na 283,25.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně, nákupní výběžek

Týdenní profil/denní profil

Na týdenním profilu vidíme opět významný pokles. Týdenní POC, tedy týdenní rezistence se nachází na úrovni 278,41. Trh v pátek uzavřel u low týdenního profilu, pod oblastí hodnoty.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní rezistence

Shrnutí

Trh se za posledních čtrnáct dní dostal z dlouhodobého longového nastavení do neutrálního. SPY postupně překonává supporty a ze všech časových rámců je vidět ochota obchodovat na nižších cenách. Jinými slovy, prodejci aktuálně mají převahu a to jak ti dlouhodobí, tak krátkodobí. Při stávajícím fundamentu lze předpokládat, že poklesy budou ještě pokračovat alespoň k úrovni cca 270, kde se nacházejí významnější supporty, popř. se dočkáme testu ročního VAL na 267,60.

Tagy: market profile SPY

Jan Vašíček

Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.

Podobné články