Komentář k trhu SPY 28.5.2018 – Market Profile®

Roční profil

V uplynulém týdnu šel SPY v úzké rangi do strany. Pokračuje tak ve vybírání oddechového času. Aktuální hodnota osciluje okolo ročního POC a vytváří tak větší a větší objemy poblíž této úrovně. Potvrzuje tak vnímání aktuální ceny účastníky trhu jako ceny férové. POC se nachází na 271,61, VAL na 263,58 a VAH 279,55. VAL a VAH nám označují hranice oblasti hodnoty roku 2018 a v jejím středu se cena aktuálně nachází.

Roční MP: roční vývoj, oblast hodnoty

Měsíční profil

POC měsíce května je na podobné úrovni, jako březnové POC, tedy na hodnotě 271,61. Trh tedy vnímá hodnotu podobně, jako v měsíci březnu. Aktuální cena osciluje u měsíčního POC, které se nachází u high profilu, nad dubnovým profilem. Vzhledem k vývoji do strany se na trhu moc nemění a pro zopakování uvedu nejbližší S/R úrovně. Nejbližší rezistencí je VAH měsíce března na 278,80 a pak 150 % IB na 280,19. Dále pak 200 % IB na 287,20 spolu s VAH měsíce ledna a zároveň all-time high na 286,66. Co se týče supportů, tak aktuálně nejbližším je nákupní výběžek mezi 261 a 259 a pak únorový nákupní výběžek mezi 252,93 – 254,65. Dle IB je to až 150 % IB na 252 a 200 % IB na 245.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně, POC

Týdenní profil/denní profil

Uplynulý týden tedy opět ve znamení nízké volatility. POC o něco výše než v předešlém týdnu, tedy na hodnotě 272,77. Bude tak tvořit týdenní rezistenci. Nicméně je velmi blízko páteční zavírací ceně, takže relevance bude nižší a může být snadno přeskočen.

Týdenní MP: týdenní vývoj, POC

Shrnutí

Od předchozí analýzy se nic zásadně nezměnilo. Trh jde za nízké volatility stále do strany poblíž POC všech time frame, což svědčí již vypsaným opcím. Jejich prémia se rozpadají, ale není vhodná doba na výpisy nových spreadů. Jednak jsou nízká prémia a jednak je vyšší riziko většího pohybu, který po dosažení rovnováhy zpravidla přichází.

[reklama]

Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.