Komentář k trhu SPY 26.3.2018 – Market Profile®

Roční profil

V minulém týdnu si trh prošel silným výprodejem v reakci na fundamentální zprávy. Dostal se tak silně pod mnou uvažované úrovně. V pátek se obchodovalo na úrovni VAH minulého roku, což je silná support oblast, navíc podpořená pinbarem z února letošního roku. Vzhledem k volume výběžku v této oblasti spíše očekávám akumulaci a korekci poklesu. Na obrázku VWAP je krásně vidět středeční odraz od rezistence v podobně linie VWAP a mohutný výprodej, který se nezastavil ani na 1.SD VWAP a uzavřel dokonce i pod 2.SD VWAP. Na hodnotě 255,90 je support v podobě 1.SD linie VWAP loňského roku. Po jejím proražení bychom se dostali zpět do oblasti hodnoty loňského roku, která je definována standardními odchylkami od VWAP.

Roční MP: roční vývoj, POC, aktuální pozice u VAH 2017 a volume výběžku

Roční VWAP: roční vývoj, odraz od linie VWAP, proražení 1. a 2.SD VWAP, blízkost supportu 1.SD VWAP roku 2017

Měsíční profil

Trh v minulém týdnu rovněž vystoupil z oblasti hodnoty měsíce března a zde v pátek i uzavřel. POC se tak posunulo na 271,67. Aktuálně se trh nachází u POC měsíce listopadu 2017, kde očekávám reakci nakupujících, protože zde v minulosti proběhl velký počet obchodů, respektive za velkého objemu. Tato silná úroveň je navíc podpořena dalším důležitým supportem na základě měsíční IB, a to 150 % IB na hodnotě 257,84. Dalším supportem dle IB, tedy 200 % IB bude hodnota 250,90, podpořená VAH měsíce září. Považuji za důležité upozornit rovněž na to, že od 257,59 do 252,96 se zde nachází obrovský nákupní výběžek měsíce února 2018, na který by měl trh rovněž reagovat.

Měsíční MP: měsíční vývoj, měsíční POC, výrazný nákupní výběžek, významné supporty

Týdenní profil/denní profil

Na týdenním profilu lze vidět klasický trendový pokles. Týdenní POC se nachází na úrovni 271 a bude sloužit jako týdenní rezistence, i když nepředpokládám, že bude hned tento týden otestována.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní rezistence, rezistence dle TA, vytvořené v klesajícím trendu

Shrnutí

Trh se na základě fundamentu rozpohyboval a začal výrazně klesat. Na aktuálních úrovních kolem cca 258 očekávám nástup reakčních nakupujících, protože se trh dostal k silným supportům a do oblasti s vysokými objemy obchodů v minulosti. Trh by tak měl předchozí pokles korigovat směrem vzhůru. Tento předpoklad je však závislý na dalších fundamentech.

[reklama]

Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.