Komentář k trhu SPY 19.11.2018 – Market Profile®

Roční profil

V minulém týdnu trh nejprve klesal směrem k POC a níže a pak korigoval zpět. Dle předpokladu se tak stále pohybuje uvnitř oblasti hodnoty, navíc poblíž svého POC. Volatilita je však stále vyšší. V případě pokračování poklesu bude dalším supportem až nákupní výběžek z ledna mezi 252,86 – 254,70. Na grafu VWAP žádná změna, když se trh stále pohybuje uprostřed oblasti hodnoty a osciluje okolo linie VWAP.

Roční MP: roční vývoj, VAH, POC, VAL, nákupní výběžek

Roční VWAP: roční vývoj, oscilace okolo linie VWAP

Měsíční profil

V uplynulém týdnu se trh vydal za hranice své počáteční rovnováhy (IB), když otestoval VAL předchozího měsíce. Pak se však otočil zpět směrem do oblasti hodnoty a ke svému měsíčnímu POC. To se nachází na hodnotě 273,56. Pro připomenutí uvádím měsíční S/R úrovně – násobky IB. Prvním supportem bude 150 % IB na 263,81 a druhým pak 200 % IB na 257,98. Mezitím je však důležitý i nákupní výběžek mezi 259,85 a 262,30, který bude taktéž sloužit jako podpora. První měsíční rezistencí pak bude 150 % IB na 287,04 a pak 200 % IB na 292,82.

Měsíční MP: měsíční vývoj, měsíční S/R úrovně

Týdenní profil/denní profil

Týdenní profil je spíše rovnovážný, POC se nachází na úrovni 273,71. Vzhledem k tomu, že cena v pátek uzavřela poblíž této úrovně, teprve uvidíme, zda se bude jednat o support nebo o rezistenci. Další významný objem obchodů byl zrealizován kolem 272,43 a tato oblast tedy bude tvořit další důležitou referenční úroveň.

Týdenní MP: týdenní vývoj, POC, volume výběžek

Shrnutí

Z dlouhodobého pohledu se trh stále nachází v oblasti hodnoty a i z týdenního profilu lze pozorovat spíše rovnovážný profil. Volatilita je však stále vysoká a tak nelze zatím hovořit o uklidnění nálady na trzích. Z tohoto důvodu je na místě obezřetnost a opatrnost při vypisování opcí.

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů