Komentář k trhu SPY 17.12.2018 – Market Profile®

17.12. 2018Jan Vašíček 0 Komentářů

Předně bych se chtěl omluvit za zdržení jinak pravidelného komentáře k trhu, které bylo způsobeno technickým problémem s vizualizací Market Profile. Nyní se již můžeme pustit do analýzy.

Roční profil

V pátek se trh opět dostal pod VAL, tedy spodní hranici roční oblasti hodnoty a zde i uzavřel. V těchto místech by měla přijít silná nákupní reakce reakčních nakupujících, jako tomu bylo v minulých případech, ale to se tentokrát nestalo. Z toho můžeme odvodit, že se může jednat o definitivní proražení směrem dolů a otevřenou cestu k bear marketu.Toto potvrzení by mělo být dnes, tj. v pondělí 17.12.2018 potvrzeno tím,že trh vytvoří celou svíčku pod VAL a opět uzavře, aby bylo platné. Vzhledem k času,ve kterém píši analýzu, to vypadá, že platné bude. Pak bych se nedivil brzkému testu letošních minim z února – tedy nákupního výběžku. Podporou nákupního výběžku, bude dle grafu VWAP i druhá standardní odchylka VWAP, a to jak letošní, tak loňská.

Roční VWAP: support – druhá standardní odchylka VWAP

Měsíční profil

V pátek se dokončila počáteční rovnováha (IB) měsíce prosince. Díky volatilnímu vývoji je velmi široká, a tak budou S/R úrovně dle IB velmi vzdálené. Prvním supportem bude nákupní výběžek z února mezi 254,62 – 252,98. Dalším supportem bude 150 % IB na úrovni 247,81 a pak 200% IB na úrovni 236,90. Nejbližší rezistencí pak bude měsíční VAH na 272,52, další pak 150 % IB na 291,25.

Měsíční MP: měsíční vývoj, nová IB, S/R úrovně

Týdenní profil/denní profil

Na týdenním profilu můžeme pozorovat nejprve růst, kdy trh překonal i týdenní rezistenci v podobě předešlého POC a pak pokles,opět bez výraznější reakce u POC. POC minulého týdne se nachází na úrovni 264,47 a bude tvořit týdenní rezistenci.

Shrnutí

Dle dlouhodobých časových rámců můžeme vidět, že sitrh z range v oblasti hodnoty pravděpodobně vybral cestu dolů. Tento scénář by se měl potvrdit dnes po uzavření trhu. Nicméně je třeba mít na paměti, že trh aktuálně silně ovládají fundamenty, takže korekce zpět do oblasti hodnoty a „přenastavení“ trhu je možné. Osobně pro nejbližší období očekávám test nákupního výběžku z února a pak korekci zpět do oblasti hodnoty. O dalším směřování trhu pak rozhodnou fundamenty.

Stáhněte si ebook ZDARMA :

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi

Jak vydělat na burze?

Tagy: market profile SPY

Jan Vašíček

Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.

Podobné články