Komentář k trhu SPY 16.4.2018 – Market Profile®

Roční profil

V uplynulém týdnu trh rostl, ale navzdory tomu se nachází stále v široké rangi. Aktuálně se SPY nachází zpět v oblasti hodnoty letošního roku a zřejmě bude postupně směřovat směrem k POC na hodnotě 273,06. Supporty zůstávají, jak jsem je uváděl v minulém článku. Na základě ročního VWAP je zřetelné ochabování downtrendu, když linie začínají směřovat do strany. Nejbližší rezistencí je pak linie VWAP, která se aktuálně nachází na 270,37.

Roční MP: roční vývoj, roční POC

Roční VWAP: roční vývoj, ochabování downtrendu

Měsíční profil

V pátek se dokončila počáteční rovnováha (IB) měsíce dubna. Tradičně tak uvedu nejbližší důležité S/R úrovně na základě dokončené IB. Dubnový profil se začíná formovat do tvaru písmene „P“, že by uzavírání shortů? No, byl bych opatrný, protože trhy jsou nyní díky fundamentům poměrně volatilní. Nejbližším supportem na základě IB je 150 % na 248,35, přičemž tato úroveň je podpořena zářijovým POC na 249,65. Tato oblast tedy bude v případě poklesu velmi důležitá. Dalším supportem na základě IB je 200 % IB na 241,90. Nejbližší rezistencí dle IB je 150 % na 273,91, přičemž poblíž je i roční POC. Opět se tedy jedná o důležitou zónu, ale zároveň magnet pro cenu. Dále se zde nachází i POC měsíce března na 271,70. Další rezistencí dle IB je 200 % na 280,39 a pod ní se nachází VAH měsíce března na 278,77.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně

Týdenní profil/denní profil

Týdenní profil je v užším rozpětí než předchozí týden. Podporuje to tak vývoj do strany a vytváření hodnoty. Týdenní support minulého týdne sloužil jako podpora pro další růst – viz obrázek. Týdenní POC se nachází na úrovni 265,18, kde trh uzavřel. Není možné tak aktuálně říci, zda se bude jednat o týdenní support či rezistenci.

Týdenní MP: týdenní vývoj, reakce na týdenní support, týdenní POC

Shrnutí

Z dlouhodobého i krátkodobého pohledu jde trh nyní do strany. Dá se říci, že kumuluje energii pro další růst či pokles. Vzhledem k vyšší volatilitě a citlivosti na fundamenty je lepší se držet s výpisy opcí dál od trhu za menší premium.

[reklama]

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů