Komentář k trhu SPY 15.10.2018 – Market Profile®

Roční profil

V uplynulém týdnu korekce pokračovala, a to s obrovskou intenzitou až do pátku. Trh se dostal až ke svému ročnímu POC a během několika dní tak vymazal poslední měsíce růstu. Obě důležité support oblasti byly snadno překonány. SPY se tedy aktuálně nachází po delší době opět ve své oblasti hodnoty – to by výprodeje mohlo uklidnit. Reakce ceny poblíž ročního POC je zřejmá z obrázku a podporuje možné uklidnění. V případě pokračování poklesu je další support zónou VAL u 262 a pak nákupní výběžek z ledna mezi 252,86 – 254,70. Na základě obrázku ročního VWAP vidíme, že se trh nachází poblíž linie VWAP, tedy opět u své férové hodnoty.

Roční MP: roční vývoj, roční POC, další support úrovně

Roční VWAP: roční vývoj, trh poblíž linie VWAP

Měsíční profil

V pátek se nám dotvořila počáteční rovnováha (IB) měsíce října. Tentokrát jde spíše o počáteční „nerovnováhu“ a IB je díky vysoké volatilitě obrovská. S/R úrovně dle IB tak budou velmi daleko. 150 % IB se nachází na úrovni 258,91 a bude prvním měsíčním supportem. První měsíční rezistencí na základě bude pak 150 % IB směrem vzhůru na 304,60.

Měsíční MP: měsíční vývoj, měsíční S/R úrovně

Týdenní profil/denní profil

Nerovnováha z předešlého týdne pokračovala i do týdne dalšího. Týdenní POC, tedy další týdenní rezistence se nachází na úrovni 287,92. Podle čtvrtečního a pátečního vývoje, kdy docházelo k vytváření objemů uvnitř range, lze odhadovat, že největší poklesy by již mohly být za námi. Ale opatrně, je to pouze pravděpodobnost!

Týdenní MP: týdenní vývoj: týdenní rezistence, nákupní výběžek

Shrnutí

Korekce z minulého týdne pokračovala a změnila se ve výprodej. Vývoj na týdenním a denním profilu naznačuje, že by již trh neměl klesat s takovou intenzitou, možná se dokonce pokles úplně zastaví. Toto podporuje fakt, že se trh nachází poblíž ročního POC ve své oblasti hodnoty a mohlo by tak dojít k celkovému uklidnění. Vše ale bude záležet taky na fundamentech. Současná vysoká prémia lákají k výpisům put opcí. Pokud tak učiníte, vypisujte co nejdále a mějte připravený plán „co udělám, když bude pokles pokračovat“…

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů