Komentář k trhu SPY 14.5.2018 – Market Profile®

Roční profil

V uplynulém týdnu trh poměrně silně rostl a překonal tak střednědobé high. Aktuálně se nachází u volume výběžku u hodnoty 273. Zároveň se blíží k ročnímu VAH na 273,50. Pokud nezapůsobí silný fundament, předpokládám na těchto hodnotách výraznější reakci čekajících reakčních prodejců, což by mohlo způsobit alespoň menší korekci cca k hodnotě 271. Na grafu VWAP je vidět, že trh bez větších obtíží překonal linii VWAP směrem vzhůru. Linie jsou však stále rovnoběžné, takže z dlouhodobého pohledu je trh stále bez trendu a jde do strany.

Roční MP: roční vývoj, aktuální rezistence zóna

Roční VWAP: roční vývoj, překonání linie VWAP, rovnoběžné linie = vývoj do strany

Měsíční profil

Květnový profil v uplynulém týdnu dokončil svou počáteční rovnováhu (IB). Můžeme si tak uvést důležité S/R úrovně, které jsou z ní odvozeny. SPY také překonal POC měsíce března, a to bez výraznější reakce prodejců. Ačkoliv je tedy oblast hodnoty a POC měsíce května stále níže, dá se předpokládat, že to tak nezůstane dlouho a hodnota se posune nad tu dubnovou. Nejbližší rezistencí je VAH měsíce března na 278,80 a pak 150 % IB na 280,19. Dále pak 200 % IB na 287,20 spolu s VAH měsíce ledna a zároveň all-time high na 286,66. Co se týče supportů, tak aktuálně nejbližším je POC na 263,39, ale pozor, je to zároveň magnet pro cenu. Dalším supportem je nákupní výběžek a VAL května kolem 259,50 a pak únorový nákupní výběžek mezi 252,93 – 254,65. Dle IB je to až 150 % IB na 252 a 200 % IB na 245.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně

Týdenní profil/denní profil

Týdenní support v minulém týdnu zasažen nebyl, i když to z kraje týdne vypadalo, že otestován bude. Trh v uplynulém týdnu především rostl a zanechal za sebou týdenní support na hodnotě 267,58. Velký objem obchodů však proběhl i poblíž high na 271,92. Zde se tedy nějaká reakce od nakupujících dá také očekávat. Při proražení této úrovně však nikde objemy moc nejsou a tak bude mít trh potenciál dojít až k POC na 267,58, tedy týdennímu supportu.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní support, aktuální support

Shrnutí

Trhem stále cloumá vyšší volatilita a z krátkodobého pohledu se již jedná o uptrend. Nicméně z dlouhodobého náhledu jde trh stále do strany. Je toho tedy dobré využít k výpisům opčních spreadů, spíše bych se klonil k put spreadům za zmiňované supporty.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *