Komentář k trhu SPY 12.11.2018 – Market Profile®

Roční profil

V uplynulém týdnu byl na trhu patrný spíše růst, když trh opět otestoval roční VAH, ale poté korigovat zpět směrem k ročnímu POC. VAH tak již podruhé zafungoval jako rezistence. V případě pokračování poklesu bude dalším supportem až nákupní výběžek z ledna mezi 252,86 – 254,70. Na grafu VWAP žádná změna, když se trh stále pohybuje uprostřed oblasti hodnoty a osciluje okolo linie VWAP.

Roční MP: roční vývoj, VAL, VAH, POC a oblast hodnoty

Roční VWAP: roční vývoj, oblast hodnoty, linie VWAP

Měsíční profil

V pátek se dokončila počáteční rovnováha měsíce listopadu. Počáteční rovnováha (IB) je díky vysoké volatilitě opět poměrně široká, takže S/R úrovně jsou dál než obvykle. Prvním supportem bude 150 % IB na 263,81 a druhým pak 200 % IB na 257,98. Mezitím je však důležitý i nákupní výběžek mezi 259,85 a 262,30, který bude taktéž sloužit jako podpora. První měsíční rezistencí pak bude 150 % IB na 287,04 a pak 200 % IB na 292,82.

Měsíční MP: měsíční vývoj, nové měsíční S/R úrovně, nákupní výběžek

Týdenní profil/denní profil

Na týdenním profilu je zřejmý růst. POC předchozího týdne nám nakonec posloužilo jako support pro odraz výše. Trh měl nejprve trochu problém s překonáním prodejního výběžku a oblasti se zvýšeném volume, nakonec je však překonal a posunul se výše. POC minulého týdne se nachází na úrovni 280,60 a bude sloužit jako rezistence. Vysoký objem obchodů proběhl také poblíž současné úrovně, na 278,33. Bude tak tvořit další důležitou referenční úroveň. Další vysoký objem obchodů byl na úrovni 274,32 a zde bude tvořit support.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní POC, reakce na minulé týdenní POC, 2x volume výběžek = důležité referenční oblasti

Shrnutí

Trh se nadále nachází v oblasti hodnoty, především z dlouhodobého pohledu. Krátkodobě měl tendenci růst, ale zastavila jej důležitá rezistence v podobě ročního VAH, kde převážili rekční prodávající. Pokud se nic zásadního nestane, očekávám nadále spíše pohyb uvnitř roční oblasti hodnoty a pravděpodobně snížení volatility.

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů