Komentář k trhu SPY 11.3.2019 – Market Profile®

Roční profil

Na trh od začátku nového roku konečně dorazila výraznější korekce. SPY se tak dostal až poblíž POC loňského roku. POC se stále nachází na úrovni 278,93, tedy u high profilu. Aktuální cena se pohybuje pod oblastí hodnoty a na trhu tak převládali iniciativní prodejci. Na grafu VWAP je krásně vidět pondělní reakce trhu na support v podobě 1. standardní odchylky VWAP a zrovna tak reakce na VWAP loňského roku (rezistence). Nicméně tento support byl překonán a trh se přiblížil dalšímu, kterým je linie VWAP roku 2018.

Roční MP: roční vývoj
Roční VWAP: roční vývoj, reakce na 1.SD VWAP a 1.SD VWAP loňského roku, další supporty

Měsíční profil

Na měsíčním profilu se nám opět dokončila IB (počáteční rovnováha). Můžeme si tak opět uvést důležité S/R úrovně, které jsou z ní odvozené. Nejbližším supportem, 150 % IB je úroveň 267,71, dalším je 200 % IB na 263,06 a poblíž zároveň POC měsíce ledna na 263,85. Tato úroveň by vzhledem k souběhu důležitých supportů měla být poměrně silná. Co se týče rezistencí, nejbližší je 150 % IB na 286,51, která je shodná s VAH měsíce října – opět tedy půjde o důležitou rezistenci. Další je pak 200 % IB na 291,23.

Měsíční MP: měsíční vývoj, S/R úrovně, POC

Týdenní profil/denní profil

Uplynulý týden byl poměrně volatilní, a tak je jeho profil ve srovnání s dvěma předchozími velmi široký. Týdenní support byl snadno překonán a změnil se v rezistenci, která trh odrazila směrem dolů. Na obrázku si také všimněte reakcí trhu na další předchozí POC = týdenní supporty a rezistence. POC uplynulého týdnu, tedy týdenní rezistence, se nachází na úrovni 277,42. U low profilu se nenachází nákupní výběžek, což znamená, že pokles může příští týden pokračovat.

Týdenní MP: týdenní vývoj, týdenní rezistence, reakce trhu na předchozí POC

Shrnutí

Z dlouhodobého pohledu se současný pokles jeví jako korekce. Krátkodobé grafy však naznačují, že by pokles mohl nadále pokračovat, a to i přes blízký support v podobě linie VWAP loňského roku.

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů