Komentář k trhu SPY 1.1.2018 – Market Profile®

Vítám Vás v novém roce 2018! Věřím, že jste jeho příchod pořádně oslavili a zároveň že jste si stanovili nové cíle a úkoly, které Vás povedou k úspěchu… A protože je pondělí, můžeme se hned pustit do analýzy toho, co se dělo těsně před Vánoci a mezi svátky na trhu SPY.

Roční profil

Trh v týdnu před Vánoci opět navýšil svá maxima, ale pak již pouze vyklesával a za nízké volatility se mezi svátky obchodovalo spíše do strany. A jak tedy zakončil roční profil 2017? V roce 2017 se vyjma prvních týdnů téměř celou dobu obchodovalo nad úrovní roku předešlého. Roční POC se nachází uprostřed profilu na hodnotě 246,80. Mean se nachází na 246,30. U low profilu se nachází nákupní výběžek, za to poblíž high profilu se nachází nedokončená aukce a téměř nepatrný prodejní výběžek. Z toho lze usuzovat vysokou pravděpodobnost pokračování longového trendu i v novém roce. Všechny sledované úrovně násobků IB (počáteční rovnováha) směrem vzhůru byly překonány, zato směrem dolů se trh vůbec nepodíval ani pod samotnou IB.

Roční MP: roční vývoj, POC

Měsíční profil

Prosincový profil zakončil jako „P“ profil s výrazným nákupním výběžkem u low a vysokými objemy u high profilu. POC se nachází skokově výše než v předchozím měsíci a je na úrovni 267,05. Měsíční S/R úrovně budou platné i v roce 2018, dokud se nevytvoří nová počáteční rovnováha. Pro připomenutí: nejbližší rezistencí 150 % IB je hodnota 269,79, další pak 200 % IB na 272,83. Co se týče supportů, tak nejbližším je 150 % IB na 257,78, podpořen POC měsíce listopadu na 258,33. Hodnota cca 258 bude v případě větší korekce hrát důležitou roli. Dalším supportem je 200 % IB na hodnotě 254,73, tentokrát podpořen POC měsíce října na 254,68 – opět velmi důležitý support v případě korekce. I dle měsíčního profilu lze předpokládat pokračování longového trendu.

Měsíční MP: měsíční vývoj, support zone pro testování při korekci

Týdenní profil/denní profil

Oba týdenní profily mají užší rozpětí, než předchozí týdny, což nám potvrzuje nižší volatilitu. Poslední týden trh otestoval low předchozího týdne a zde také uzavřel. POC minulého týdne se nachází na úrovni 267,63 a bude tak tvořit týdenní rezistenci, což už jsme tu delší dobu neměli. Trh totiž v předchozích týdnech zpravidla uzavíral nad svým POC, popř. blízko něj. Z krátkodobého hlediska tedy trh spíše naznačuje pokles.

Týdenní MP: týdenní profil, týdenní rezistence

Shrnutí

Z dlouhodobého hlediska na trhu převládá stále longové nastavení. Týdenní profil však naznačuje spíše pokles a je tak pravděpodobné, že se v prvním obchodním týdnu roku 2018 dočkáme alespoň menší korekce. Pravděpodobně alespoň test úrovně cca 265,50, kde se nachází high měsíce listopadu, 300 % IB měsíce listopadu a VAL měsíce prosince.

[reklama]

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů