Komentář k trhu SPY 30.5.2015 – Market Profile®

Roční profil

Trh se nám tento týden sesunul ze svých high, kterých dosáhl minulý týden a uzavřel těsně nad ročním POC, které je na hodnotě 210,90. Tato drobná korekce však potvrzuje pokračující pohyb do strany, i když mírně stoupavý. Na obrázku ročního VWAP můžeme vidět trojnásobný pokus o překonání 1. standardní odchylky VWAP. Trh nebyl schopen tuto úroveň výrazněji proobchodovat. Na hodnotě 207 se nám schází linie VWAP s linií 2. standardní odchylky z minulého roku = zajímavá support úroveň a zároveň magnet, ke kterému se v případě větší korekce určitě podíváme. Všimněte si, jak se trh k linii VWAP vrací a jak na ni reaguje.

Roční linie VWAP se standardními odchylkami. Zvýrazněny jsou reakce na linie. Print screen z programu NinjaTrader a vizualizace Market Profit Pack

Měsíční profil

Květnový profil se vytvořil do tvaru písmene P. Znamená to tedy, že hlavní objemy obchodů proběhly v jeho horní části, což nám zakládá pozitivní náhled na vývoj trhu. Trh v pátek uzavřel uvnitř oblasti hodnoty měsíčního profilu, tzn. mezi vVAH 213,23 a vVAL 210,48. Nejvíce se v tomto měsíci obchodovalo na hodnotě 211,85, kde se nám tak vytvořil POC. Na low profilu máme nákupní výběžek, který začíná na hodnotě 206,73 (srovnejte s roční hodnotou VWAP). Na hodnotu 215,10, kde se nám nachází 1,5násobek IB, a kde jsem minule predikoval rezistenci, jsme se tedy nepodívali.

Týdenní profil

Nejvyšší objemy obchodů za minulý týden (POC) byly zobchodovány na hodnotě 211,14. Tento týden byl více volatilní, než týden minulý.

Shrnutí:

Tento týden tedy prozatím drobnější korekce. Pokud bude pokles pokračovat i v příštím týdnu, budu se soustředit na to, co trh udělá na důležité úrovni kolem 207 a po delší době vypíši debetní put spread alespoň pod hodnotu 204, ideálně však ještě níže. Support úrovně očekávám na hodnotách 207 a 204, ale pozor, hodnota 207 je zároveň magnetem, takže nedoporučuji vypisovat put opce těsně pod 207. Od pondělka se nám začne tvořit nový měsíční profil, ale dokud se nevytvoří počáteční rovnováha, budeme se řídit úrovněmi měsíce května.

[reklama]