Opce: Strategie Butterfly a můj účet

V Edukativních opčních tipech II. jedeme společně klidné strategie Butterfly. Cílíme zde na dva základní faktory: minimální časová náročnost + maximalizace zisku. Jak se dívám na profit a loss v této opční strategii?

Na úvod roku chci investovat méně kapitálu proto, abych vytvořil finanční polštář. Pokud se podíváme na minulý rok, nejhorší měsíc byl Trump rally listopad ( to začínal EOT II-jak jinak ), kde jsem měl ztrátu – 222 USD, to znamená kolem 4,5%. Což mi dává základní parametr, jak se budu chovat tento rok. Tedy vytvořím 5% -10% zisk a budu zvyšovat kapitál .

Risk profile opční strategie Butterfly

OK.  Risk Profile mi říká, kde mám Break Even pozice a kde jsou ztrátová území. Na stranu PUT se podívejte k hodnotě RUT 1150  a na stranu Call jen cca na RUT u 1550 … je to jasné ? Wow. Viz obrázek. Co kdybych s tím nic nedělal? To by dříve vypršelo na nějakém procentu ztráty.. Promyslete to z hlediska risku na zisk. Alokace 5.000 USD je více než luxusní a mohu pro úpravu použít dvě sady. Proto budu počítat zisk versus ztráty k této alokaci a budu v průběhu roku postupně navyšovat sady s větším a větším finančnímpolštářem, aby ztráty byly hrazeny ze zisku a ne základního kapitálu. To je můj plán.

Deltu celého opčního Butterfly vidím, že je OK – neutrál a na základě toho mi bude fungovat časový rozpad opcí na křídlech OTM + Volatilita na vypsaných ITM pozicích, pokud se zvýší, mohu likvidovat zisk pro 5%-9%. Při více pozicích likvidovat třeba polovinu a druhou nechat déle pro větší a větší zisk…a dívat se na OI na, Deltu a vystoupit právě pro větší zisk-klidně i 10% až 15%. Více už by to byl hazard, tedy u mě třeba nechám jen jednu sadu, jen pro jackpot  což může být zisk kolem 3000 USD hehe. Hmmm velmi nepravděpodobné, ale kolem 1.000 USD se mi to párkrát podařilo.. Jen pro větší účty a větší množství sad prosím..

Ještě ke vstupu. Dívám se na ITM pozice RUT 1360, bylo kupováno, když trh byl na striku výše na 1370, teď je na hodnotě 1351, tedy musel projít zónou profitu (vrchol Btfl), což je teď. Pokud by šel níže, pak vidím, jestli má smysl případně dokoupit další opční Butterfly pro rozšíření profit zóny– to bych trh čekal, že nebude sell-off, ale bude chopovat v nějaké range, anebo výběr zisku?

Napoví OI, a průběh obchodování.. Hmm 🙂

Jak velký mám účet?

Obchoduju v trošku větších pozicích a na větším kapitálu. Tady máte screen z pátku 20.1., vidíte i část otevřených pozic z Edukativních opčních tipů. To, co ukazuje Martin na „modelovém“ účtu přesně podle doporučených alokací, obchoduju na kapitálu 9 milionů korun.

Podrobně včetně přesných čísel to máte obchody EOT I  i EOT II v mailu, v Čtení trhu …  Připomínám, že to vše vše jedeme živě také na „modelovém“ obchodním účtu, s garancí „Nevyděláme? Neplatíš!“

God bless

Švéd