Komentář k trhu SPY 17.7.2017 – Market Profile®

Roční profil

Trh se v minulém týdnu posunul na nová maxima, a to navzdory analýze, která tomu příliš nenasvědčovala a předznamenávala spíše pokračující konsolidaci. Fundament byl silnější 🙂 Na druhou stranu takovýto pohyb odpovídal několikatýdenní konsolidaci, která zde probíhala a trh nabíral další sílu na nový růst. Odpovídal rovněž technické analýze, kterou jsem vyznačil na jednom z obrázků. Trh tedy vystoupil z oblasti hodnoty směrem vzhůru a zatím nepřišla žádná výrazná akce ze strany reakčních prodejců, což znamená, že cesta vzhůru je prozatím otevřena. Nejbližší rezistence dle ročního profilu je až 200 % IB na 250,76. Roční VWAP se po minulém týdnu opět přepnul do longového nastavení a na obrázku jsem vyznačil důležitý support dle objemového výběžku na hodnotě 243,30.

Roční MP: roční vývoj, nejbližší rezistence, technická analýza - makro pohled

Roční MP: roční vývoj, nejbližší rezistence, technická analýza – makro pohled

Roční VWAP: objemový support

Roční VWAP: objemový support

Měsíční profil

Jak jsem avizoval v minulém článku, v pátek se nám dokončila IB měsíce července. A ta je tentokrát hodně široká. S/R úrovně dle měsíční IB budou proto tentokrát hodně vzdálené, což skýtá trhu více prostoru pro trendové pohyby. Nejbližší rezistence na 150 % IB je na hodnotě 248,77 a 200 % IB na 251,58. Nejbližší support 150 % IB na 237,54 a 200 % IB na 234,73 a poblíž rovněž support dle POC měsíce dubna na 234,96. Mezitím je však support i na 238,86, kde se nachází POC měsíce května. Měsíční POC se prozatím nachází na úrovni 242,04 a oblast hodnoty je tak níže, než předchozí měsíc. Předpoklad však je, že se to v příštím týdnu změní na základě proběhlých objemů obchodů na vyšších úrovních.

Měsíční MP: měsíční vývoj, vyznačení nových S/R úrovní

Měsíční MP: měsíční vývoj, vyznačení nových S/R úrovní

Týdenní profil/denní profil

Při pohledu na týdenní profil vidíme jeho výrazné rozpětí. Na tomto nižším časovém rámci můžeme rovněž vidět, že krátkodobí reakční prodejci byli na tomto časovém pásmu přítomni poblíž high, kde se nám utvořil vyšší objem obchodů poblíž páteční uzavírací ceny. Týdenní POC, tedy tentokrát jednoznačný týdenní support, se nachází na hodnotě cca 244, kde při případném testování očekávám konsolidaci, popř. odraz.

Týdenní MP: týdenní vývoj, široké rozpětí IB, týdenní support, break up

Týdenní MP: týdenní vývoj, široké rozpětí IB, týdenní support, break up

Shrnutí

Trh nám tedy po delší době opět vystřelil vzhůru na nová maxima. Je tedy zapotřebí být opatrný s vypisováním call opcí a vzhledem k množství supportů se budu při korekcích trhu spíše soustředit na vypisování put spreadů, protože trh se momentálně opět nachází v longovém módu.

ZDARMA: Průvodce burzou a investicemi
Stáhněte si ebook!

Jan Vašíček
Jan Vašíček
Obchodování na burze se jako koníčku při zaměstnání věnuji již od roku 2008, kdy jsem začínal na české burze. V roce 2010 jsem začal s obchodováním v USA, kde jsem rozvíjel obchodní strategie dle technické analýzy na indexových futures. Intraday trading je však časově náročný a postupně jsem zjišťoval, že pokud chci zůstat ve svém zaměstnání, tak to pro mě není to pravé. V roce 2011 jsem se na seminářích L. Turka a R. Dvořáka (CzechWealth) seznámil s obchodním přístupem na základě Market Profile®. Ačkoliv mě tento přístup okamžitě zaujal, plně jsem se mu začal věnovat až v roce 2013. Nyní Market Profile spolu s Price Action používám k analýze trhu pro obchodování opcí (především ETF SPY a TNA), což se dá časově dobře kombinovat s mým zaměstnáním a začínám jej postupně využívat také k swingovému obchodování měnových párů na forexu. K analýze trhu, z níž čerpám k psaní komentářů na tomto blogu, využívám software NinjaTrader® v kombinaci s vizualizacemi Market Profit Pack©. O investování se zajímám celkově, trading je mým koníčkem, který mi přináší možnost přivýdělku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *