Jak na algo trading bez nutnosti programování?

V předchozích článcích jsem se zabýval algo tradingem a zmiňoval jsem, že se mu věnuji, ačkoli nejsem programátor. Veškeré strategie pro forex stavím bez nutnosti programování a ani si nenajímám programátora.

Podívejme se dnes tedy na to, jak dělám algo trading, aniž bych musel napsat jediný řádek kódu.

K vývoji používám software StrategyQuant. Je to software, který používá metody strojového učení, konkrétně genetický algoritmus, pro vývoj strategií. V základním principu na začátku vytvoří náhodné strategie, které následně mezi sebou kříží a hledá cestu, kudy se vytváří kvalitnější strategie. Postupně se tedy od základní strategie dostává k lepším a lepším výsledkům. Výsledkem pak je strategie s dobrými parametry. Přesný popis genetického algoritmu zde rozebírat nebudu. Jednak je to relativně složité a navíc je to něco, co vám nepomůže být ve stavbě strategií efektivnější. Taky můžete být dobrý řidič, aniž byste věděli, jak přesně funguje motor u auta.

V programu StrategyQuant existuje určité workflow, neboli postup práce, jak strategie stavím. Workflow je základním kamenem úspěchu. Dobré workflow vám dá dobré strategie a špatné zase špatné. Je potřeba umět jednak program ovládat, rozumět všem jeho funkcím a v neposlední řadě vědět, jak workflow testovat a vybudovat. O tomto bude především můj kurz, protože je to základ úspěchu.

Jak workflow vypadá?

Každé workflow má několik bodů, které je potřeba popořadě udělat:

• Nastavení stavby strategií
  Zde nastavíme podmínky pro stavbu základního balíku strategií a vygenerujeme počáteční balík, ze kterého budeme hledat robustní strategie. Nastavujeme trh, timeframe, použité indikátory, časové pásmo atd.
• Testování robustnosti
  Otestujeme citlivost strategie. Tomuto tématu jsem věnoval již dva články, takže jej nebudu rozebírat do podrobných detailů.
• Další testy
  Jakmile strategie projde všemi testy, provedu další testy, které obvykle zaberou mnoho strojového času, proto jdou na řadu až jako poslední.
• Testování na malém účtu a srovnání, zda sedí backtest a real
• Řízení na reálném účtu

Jako výsledek vývoje dostanu strategii ve formátu MQL, kterou mohu rovnou nasadit na reálný účet. Současně mám k dispozici i podrobný popis, jak přesně strategie funguje, abych nenasazoval něco, co je nesmysl.

Prostředí programu, kde nastavuji data, vypadá takto:

Závěrem

Postup vývoje není složitý, je hlavně logický a efektivní. A není ani extrémně časově náročný, celý vývoj zabere maximálně dvě hodiny za den. A o tom je můj přístup k tradingu – jednoduchost a efektivita.

[reklama]