Strategie na AUDCAD

Na svém facebooku jsem před časem sdílel zajímavou strategii na AUDCAD a vyvolala všeobecně pozitivní reakce. Rozhodl jsem se, že se zde o ní trochu rozepíšu. Na konci jsem pro vás připravil „domácí úkol“. Vaše řešení prosím pište do komentářů a nebo na facebook, příští týden se na to podíváme a napíšu vám moje řešení.

Jak jsem strategii našel?

Sranda je, že jsem tuto strategii našel úplně náhodou, když jsem dělal testy páru AUDCAD. Zkoumal jsem nejziskovější strategie a všiml jsem si, že plno z nich je opravdu jednoduchých a tato mne zaujala. Nejdříve se ale podívejme na výsledky.

Výsledky strategie:

s pozicí 0,1 lotu:

Doba backtestu: leden 2006 – březen 2016
Zisk: 10787 USD
Počet obchodů: 1249
% ziskových obchodů: 75,18%
Max. DD: 1140 USD

Graf equity:

 

S rizikem 3% na obchod a počátečním kapitálem 1000 USD:

Zisk: 11601 USD
Max. DD: 1214 USD

Graf equity:

 

Výsledky jsou opravdu dobré. Navíc strategie funguje na všech timeframe krom D1, což je velké plus a znamená to, že edge je opravdu silný. Podívejme se tedy na to, jak strategie funguje.

Princip strategie

Trh: AUDCAD
Timeframe: M15

Vstup LONG (short je opačně):

CCI(20) < 0

Money management:

SL: 129 pipů
PT: 55 pipů

Hodnoty SL a TP nejsou zaokrouhlené, ale není to na nich extrémně závislé.

V principu je velmi jednoduchá a logika strategie je snadná – AUDCAD je trh, který má tendenci jít do strany. Jakmile je tedy CCI ukazuje přeprodanost trhu, je na čase spekulovat na korekci. SL je sice větší než TP, ale to je u strategií co mají 75% obchodů ziskových vždy. Můžeme mít buď vysoké % ziskových obchodů a nebo pozitivní RRR, obojí bohužel nejde :).

Hodnocení strategie

Silná místa:

• Extrémní jednoduchost
• Přes 90% kombinací SL a TP funguje

Slabá místa strategie

• Když CCI osciluje kolem nuly, strategie hodně obchoduje
• Neprojde standardními testy robustnosti

Standardními testy robustnosti neprojde, to ale nemusí znamenat, že není zajímavá. Jsou strategie, které jimi neprojdou a přesto vydělávají. Jak se říká – výjimka potvrzuje pravidlo :).

Nicméně hodně obchodů v situaci, že CCI osciluje kolem 0 je nevýhoda, která se dá vyřešit.

Domácí úkol

Napadá vás prostor, jak strategii vylepšit? Podělte se o nápady, příště se podíváme na moje řešní.