Strašák jménem overfitting

Overfitting je strašák všech traderů. Ti zkušenější s ním ale umí pracovat a především mu předcházet. Co vlastně je overfitting?

Česky by se dal nazvat jako přeoptimalizace. Výsledkem přeoptimalizace je strategie, která funguje pouze na historických datech a jakmile ji nasadíte na reálný účet, zisky nenaděluje, ale naopak přináší ztráty.

Jak strategii přeoptimalizovat?

Prakticky zaručený způsob, jak strategii přeoptimalizovat, je vybírat pouze podle tvaru equity křivky a vybírat si tu nejhezčí. Pokud postupujete takto, obvykle vyberete tu nejziskovější a nejhezčí, ale také bude většinou napasovaná na historická data. Na reálném účtu vám ale zisky nenadělí.

Další metodou, jak skoro zaručeně strategii přeoptimalizovat, je využívat 3D optimalizační graf u strategií, které mají více než 2 parametry. Strategie, co mají pouze dva parametry, sám přes 3D grafy optimalizuji, ale pokud je parametrů více, pak je k ničemu.

Jak přeoptimalizaci předcházet?

Již jsem o tom kdysi psal – robustnost. Strategii je potřeba stavět tak, aby byla maximálně robustní. Musí mít minimální citlivost na změny a to z více úhlů. Parametry strategie taky nesmí být až podezřele dobré. Pokud třeba najdete strategii, jejíž profit faktor bude 3, pak je strategie buď přeoptimalizovaná a nebo jste nejlepší strategy developer v historii lidstva :-).

Jedním z nejdůležitějších testů, které pomohou odhalit přeoptimalizaci strategie, je walk forward analýza. Takovou analýzu je potřeba samozřejmě provádět správně, ale jedná se o velmi silný a „blbuvzdorný“ nástroj.

Jaký bude výsledek nepřeoptimalizovaného portfolia?

Pokud budete mít portfolio z kvalitních strategií, pak nebude dosahovat nadlidských výkonů ve stovkách procent ročně. Ale zvládnete vytvářet zisky v desítkách procent ročně s rozumným rizikem. A za takové zisky rozhodně kus práce stojí :-).

[reklama]