Komentář k trhu SPY 7.3.2016 – Market Profile®

Roční profil

Trh v uplynulém týdnu poměrně silně rostl, a to navzdory tomu, že se aktuálně nachází v rezistentní oblasti, o kterém jsem psal v minulém článku. Pro připomenutí tím myslím oblast mezi 197 – 199,50. Trh tedy v pondělí otestoval support na YVAH a pokračoval vzhůru k horní hranici IB letošního roku, kde můžeme očekávat další rezistenci (201,92). V pátek jsme se již dočkali zaváhání při otestování 200 EMA, tak jsem zvědav, co nás v příštím týdnu čeká. V minulém týdnu se nám dotvořila IB roku 2016. Budou tedy dále důležité její horní a spodní hranice a dále násobky. Horní hranice IB, o níž jsem psal výše je již velmi blízko, další rezistence směrem vzhůru je YVAL roku 2015 na hodnotě 205,82, pak YPOC 2015 na hodnotě 209,80 a 150 % IB letošního roku na hodnotě 212,33. Tyto důležité úrovně doporučuji zakreslit do grafu, ať můžete sledovat, jak se zde cena bude chovat. Jednak to budou silné rezistence a jednak z chování ceny na těchto úrovních budeme moci vyčíst předpoklad dalšího vývoje. Připomínám, že vzhledem k tomu, že SPY je odvozený instrument, nelze nikdy čekat reakce na tick přesně, ale kolem těchto hodnot. Pro obchodování opcí si s tím však bohatě vystačíme. Dle ročního VWAP můžeme vidět ještě další rezistenci na hodnotě 204,75, kde se nacházela křivka VWAP roku 2015. O supportech jsem psal v minulých článcích.

Roční MP: důležité S/R úrovně

Měsíční profil

Minulý týden začal nový měsíc a tím pádem se začala vytvářet nová měsíční IB, která se dotvoří tento pátek. Prozatím se oblast hodnoty, stejně jako MPOC vytváří výše (dokonce odskočeně), než v minulém měsíci, což je pozitivní. Nejbližším měsíčním supportem bude MPOC února na hodnotě 192 a rezistencí MVAL měsíce prosince na hodnotě 202,78 a pak MPOC prosince kolem 206.

Měsíční MP: důležité S/R úrovně a postavení vzhledem k předchozím měsícům

Týdenní profil + denní profil

Trh v minulém týdnu otestovat POC předminulého týdne, krátce jej prorazil, ale pak začal silně růst. Vytvořil tak oblast singles cca mezi 196,23 a 196,93, kam se trh v budoucnu jistě vrátí, aby tuto oblast zaplnil. Zároveň to však bude support oblast. POC minulého týdne se vytvořila na úrovni 197,88, zde tedy můžeme očekávat týdenní support pro případný pullback vzhůru. Oblast hodnoty je poměrně široká, a to VAL na 195,41 a VAH na 200,31. 150 % IB směrem dolů, tedy support, je na hodnotě 191,06 a 200 % IB směrem nahoru, tedy rezistence, je na 202,95. Úroveň 150 % IB nahoře již byla v pátek otestována.

Shrnutí

Momentálně se trh nachází v zóně, kde by se klidně mohl otočit, popř. pokračovat do strany. Dostal se sem však s velkou razancí, tak nelze vyloučit, že růst bude pokračovat. Je však potřeba mít v úvahu výše uvedené silné rezistence z ročního a měsíčního profilu, kde by trh měl reagovat.