Komentář k trhu SPY 15.2.2016 – Market Profile®

Roční profil

Minulý týden byl poměrně divoký a cenové výkyvy značné, což jsme mohli pozorovat i na růstu VIX. Trh dokonce téměř otestoval letošní minima u hodnoty 181. Ačkoliv SPY podnikl dlouhý výlet pod rozvíjející se oblast hodnoty roku 2016, nakonec uzavřel týden v této oblasti, tedy nad YVAL na hodnotě 186. Nejvyšší objemy obchodů letošního roku, tedy YPOC stále u hodnoty 190, což je oblast, kam jsme se minulý týden nepodívali a bude do budoucna sloužit jako magnet. Z ročního pohledu můžeme vidět support na cca 178, kde se nachází YVAL roku 2014, pak 173,70, kde se nachází low roku 2014. Rezistence prozatím platí z minulých článků.

Měsíční profil

Trh se nám tedy prozatím udržel v rámci lednového profilu, nicméně po vytvoření IB měsíce února vidíme, že POC i VA jsou oproti lednovým klesající. To je negativní znamení. Můžeme si však již označit důležité měsíční S/R úrovně. Těmi nejbližšími jsou: rezistence na 150 % IB na hodnotě 201,34, která je velmi blízko lednovému high, mohla by tedy být hodně silná a support na 150 % IB na hodnotě 174,34. MPOC je na hodnotě 184,10, MVAH na 187,12, MVAL na 181,09. Dle měsíčního VWAP máme silnou rezistenci na 191,15, kde se nachází souběh VWAP ledna a 1.SD VWAP tohoto měsíce.

Měsíční MP – otestování low měsíce ledna

Týdenní profil + denní profil

Jestli si vzpomínáte, jak jsem v jednom z předchozích článků psal o nedokončené aukci v týdnu od 18.1., že tato formace bude zřejmě opět testována, tak to moc dlouho netrvalo a minulý čtvrtek ten test přišel. VA i POC tohoto týdne jsou oproti předminulému týdnu níže. Týdenní support bude na úrovni 185,38, kde se nachází WPOC, nad kterým trh v pátek uzavřel a pak 180,76 jako 150 % IB a 178,67 jako 200 % IB. Nejbližší rezistence 188 – 188,50 a pak WPOC předchozího týdne na hodnotě 191,16, kde se poblíž nachází i 200 % IB minulého týdne.

Týdenní MP: důležité S/R úrovně, test nedokončené aukce

Shrnutí

Možná na trhy již přichází uklidnění, uvidíme. Růst však předpokládám k hodnotě 191,15 a tam budeme pozorovat, jak se trh zachová. V případě proražení a dalšího růstu to bude pozitivní signál a dostaneme se do předpokládaného trading range. Pokud se trh odrazí, může se dostat i k úrovním 178.