Komentář k trhu SPY 14.12.2015 – Market Profile®

Roční profil

Tento týden trh udělal spikový pohyb ven z roční oblasti hodnoty směrem dolů. Stalo se tak po delší době, kdy trh pouze rotoval v rámci této oblasti do strany, proto stojí za to dnes připomenout všechny aktuální roční levely, kde by mohla přijít reakce trhu. Prvním důležitějším supportem by mělo být low IB roku a mean profilu v úrovni cca 198, pak roční 150 % na hodnotě 190,70, pak nákupní výběžek kolem 187 a dále pak 200 % IB na 183,50, kde se v této oblasti navíc nachází obrovský nákupní výběžek ze srpna. Na 178 pak máme YVAL loňského roku. Co se týče rezistencí, tak od aktuálních úrovní je nejblíže hodnota cca 205, což je 50 % IB, kde trh již několikrát reagoval, pak YVAL na cca 205,80, dále IB high na 212,29, maxima na 213,78 a 219,47, což je 150 % IB. Důležité VWAP levely jsou 1. SD na 210,76 jako už dvakrát testovaná rezistence, 198,81, kde se nachází 1.SD směrem dolů jako support a pak kolem hodnoty 192 se nám nachází souběh VWAP z loňského roku a 2.SD letošního, jako další support. Dále pak hodnota 183,79, kde se nachází 1.SD loňského roku. Posledním supportem dle VWAP je 2.SD loňského roku na hodnotě 177,02.

Měsíční profil

Tento týden se nám utvořila IB měsíce prosince. Pátek nám ji nakonec rozšířil až pod úrovně měsíce listopadu. Aktuální pozice VA predikuje spíše pokles, protože se stejně jako POC nachází níže, než minulý měsíc. Supportem podle IB by mohla být až úroveň 196,79, kde se nachází 150 % IB a pak až 200 % IB na hodnotě 192,04, která je zároveň uvnitř POC měsíce září. Rovněž se zde nachází říjnové singles. Posledním supportem je hodnota 182,53, kde se nachází 300 % IB.

Vývoj měsíčních profilů

Týdenní profil + denní profil

Z týdenního hlediska se trh nachází, i přes silný páteční pokles, stále v rotaci, která trvá již 5 týdnů. VA se nám ale posunula o něco níže a je výrazně širší, což naznačuje trendový pohyb. Při pátečním poklesu se nám vytvořil menší nákupní výběžek, kdy trh zareagoval na WPOC týdne od 12.10. a VAL týdne od 19.10. Signifikantní support je na hodnotě cca 198,50, kde se nachází WPOC týdne od 5.10. a pak hodnota cca 191, kde se nachází WPOC týdne od 28.9.

Vývoj týdenních VA a páteční vysoký objem obchodů

Shrnutí:

Trh se technicky nachází stále v rotaci. Nicméně lze předpokládat i nadále vliv fundamentu – ropy, která zapříčinila poslední poklesy. Dále máme v příštím týdnu FOMC, což může také významně zahýbat s trhem. Z těchto důvodů budu stát se svými obchody stranou a počkám si na výsledek. Jak nám vychází z výše uvedené analýzy, v případě pokračujícího poklesu by trh mohl zareagovat na úrovni cca 198 a 192, kde se nachází kombinace více důležitých úrovní a pak až úroveň 182 – 184, kde se nachází velký nákupní výběžek ze srpnového poklesu.

[reklama]